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第21卷第5期 四川理工学院学报 (自然科学版) Vo1．21No．5
JOURNAL 0F SICHUAN UNIVERSITY 0F
2008年 10月 SCIENCE ENGINEERINGfNATURALSCIENCEEDITION) 0ct．2008
文章编号：1673—1549(2008)05—0118—03
基于QPS0和MATLAB优化资金投资组合
李盘荣
(无锡市广播电视大学，江苏 无锡 214011)
摘 要：量子粒子群优化算法(QPSO)是一种基于粒子群优化算法(PSO)的进化算法，它收敛速度快、规则简
单、易于编程实现；Matlab是国际控制界公认的标准计算软件。采用QPSO对资金组合投资的多 目标问题进行优
化，使用Matlab编程，解决了传统方法难以解决的问题，仿真实验表明采用本方法能对资金投资组合 问题提出较
好的优化决策。
关键词：粒子群优化算法；量子粒子群优化算法；优4L；资金投资组合；组合优化
中图分类号：TP31；rrP391 文献标识码 ：A
引 言 银行存款也看作资产投资，rn+l=0．05，qn+l=0，Pn+1=
资金投资的经济 目的就是价值增值，这是投资的效 0，“n+l=0。设购买S的资金 占总量 的 则所需交易
益特性；宏观经济环境和微观经济条件的变化，都会造 费用为：
成投资预期收益的不确定性，这是投资的风险特征。投 f0嘶=0
1
资风险和预期收益是资金投资的两大制约因素。与单一 = {u术P，0M水 (1)
资产投资相 比，组合投资可 以分散总体投资风险，因而 lM P，M ui
资金投资优化组合是金融中常常遇见的问题 。事实上投 对一个投资周期内的净收益总额记作 ，
资者倾 向于把投资的资金限定在一定数量的不同资产
： ∑(ri*M*xi- J) (2)
范围内，因此资金投资时首要问题是选择何种资产，其 =O
次是每个投资资产 占总资金的比重，如何解决好这两大 总体风险 (最大风险)记作R，，
问题，可以使用运筹学的优化理论。在风险和收益两者 彤 x qi} (3)
中做出权衡，找到最佳投资组合的决策方案(即最佳结 。
合点)，使得投资风险尽可能小，净收益尽可能大。本文 要使收益尽可能大，风险尽可能小，则解决问题的
提出使用量子粒子群优化算法 (QPSO)来解决投资优化 数学模型为两个 目标优化，即：
组合 问题，使用Matlab编程，经过实验验证，该方法是 maxV=max{∑(‘M 一 墨))}
解决投资优化组合 问题的一个高效的方法。
和
1资金投资组合 问题及其模型[1]
minRI=min{m ax Xiqi})
． ．
问题描述：假定市场上有 n种资产 S(1，…，n)供
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