计量经济学-华中科技大学研究生院.DOC

表3． 经济学院 学院（系、所） 博士 研究生课程简介 课程名称：高级计量经济学 课程代码： 英文名称：Advanced Econometrics 课程类型：(□讲授课程 □实践（实验、实习）课程 □研讨课程 □专题讲座 □其它 考核方式：考试 教学方式：讲授与讨论 适用专业： 西方经济学、数量经济学 适用层次： 硕士 □ 博士 □( 开课学期： 春季 总学时/讲授学时： 40 / 40 学分：2 先修课程要求：数学分析、高等代数、概率论与数理统计、微观经济学、宏观经济学、中级计量经济学 课程组教师姓名 职 称 专 业 年 龄 学术专长 唐齐鸣 教授 数量经济 51 计量经济学、金融学 教学大纲：（章节目录） k元线性方程 1.1 k变量模型的矩阵表达式 1.2偏相关系数 1.3k元方程的推断 1.4预测 k元线性方程设定错误的若干检验 2.1设定错误 2.2模型评估与诊断检验 2.3参数不变性的检验 2.4结构变化的检验 2.5虚拟变量 最大似然估计,广义最小二乘法及工具变量估计 3.1最大似然估计量 3.2线性模型的ML估计 3.3似然比、沃尔德与拉格郎日乘数检验 3.4有非球性干扰项的线性模型的ML估计 异方差和自相关 4.1 异方差性的检验 4.2异方差性下的估计 4.3自相关干扰 4.4自相关干扰的检验 4.5对具有自相关干扰的关系式的估计 4.6预测 4.7自回归条件异方差（ARCH模型、GARCH模型等） 单变量时间序列建模 5.1 AR、MA和ARMA过程的性质 5.2平稳性检验 5.3预测 自回归分布滞后关系 6.1自回归分布滞后关系 6.2设定与检验 6.3非平稳回归元 6.4协积 教学大纲（续） 6.5非嵌套模型 多方程模型 7.1向量自回归 7.2VAR的估计 7.3向量误差纠正模型 7.4联立结构方程模型 7.5识别条件 7.6结构方程的估计 广义矩法( GMM) 8.1矩法 8.2 GMM和正交性条件 8.3 GMM估计量的分布 8.4应用 纵列数据 9.1纵列数据的来源与类型 9.2混合估计量 9.3随机效应模型 9.4随机效应作为组内和组间估计量的组合 9.5两时期的固定效应模型 9.6多于两时期固定效应模型 9.7固定效应估计的风险 9.8 武-豪斯曼检验 9.9其他的设定检验与钱伯林方法条件 离散和限值变量模型 10.1 线性概率模型 10.2概率单位模型 10.3对数单位模型 10.4二值因变量模型的设定 10.5有序概率单位 10.6托比模型 教材： 计量经济学方法.J.约翰斯顿 J.迪纳尔多著. 唐齐鸣等译.林少宫校.中国经济出版社,2002 主要参考书： 李子乃 叶阿忠编著 高等计量经济学 清华大学出版社 W H. Greene, Econometric Analysis 微观计量经济学要义：问题与方法探讨 主编：林少宫 华中科技大学出版社，2003