5第三章 多元线性回归模型.pdfVIP

引子：中国汽车的保有量会超过 1.4 亿辆吗？ 中国经济的快速发展，居民收入不断增加，数以百万计的中国人开始得以实 现拥有汽车的梦想，中国也成为世界上成长最快的汽车市场。 中国交通部副部长在“中国交通可持续发展论坛”上作出预测：“2020 年， 中国的民用汽车保有量将比 2003年的数字增长 6 倍，达到 1.4 亿辆左右”。（资 料来源：人民网、新华网、中新网） 是什么因素导致了中国汽车数量的快速增长？ 影响中国汽车行业发展的因素并不单一，经济增长、消费趋势、市场行情、 业界心态、能源价格、道路发展、内外环境、相关政策……，都会使中国汽车 行业面临机遇和挑战。 怎样分析多种因素对汽车市场的影响？ 分析中国汽车业行业未来的趋势，应当具体分析这样一些问题： 中国汽车市场发展的状况如何（用销售量观测） 影响中国汽车销量的主要因素是什么？（如收入、价格、费用、道路状况、 政策环境等） 各种因素对汽车销量影响的性质怎样？（正、负） 各种因素影响汽车销量的具体数量关系是什么？ 所得到的数量结论是否可靠？ 中国汽车行业今后的发展前景怎样？应当如何制定汽车的产业政策？ 很明显，只用一个解释变量已经很难分析汽车产业的实际发展，而简单线性 回归模型又不能解决多变量问题的分析，还需要寻求有多个解释变量的回归分 析方法。 第三章 多元线性回归模型 本章讨论： 如何将简单线性回归的研究方式推广到多元的情况 多元线性回归模型 多元线性回归参数的估计及区间估计 1 多元线性回归方程的拟合优度 多元线性回归的显著性检验 多元线性回归预测 第一节 多元线性回归模型及古典假定 一、多元线性回归模型的定义 一般形式：对于有K −1个解释变量的线性回归模型，可表示为 Y β +β X +β X ++β X +u (i 1,2, , n) i 1 2 2i 3 3i k ki i 与简单线性回归模型不同，模型中的β (j 1,2, ,k ) 是偏回归系数，样本容 j 量为n 。 偏回归系数： 控制其他解释量不变的条件下，第j 个解释变量的单位变动对被解释变量平 均值的影响。 对偏回归系数的理解 对比 Y β =+β X +β X +u Y α+αX +u 例如 i 1 2 2i 3 3i i i 1 2 2i 1i β = α β 和α 都是X 对 Y 影响的参数，那么 ？？ 2 2 2i i 2 2 如果X b =+b X +u ，则 3i 2 32 2i 2i ˆ ˆ b ˆ 可证明 α β =+β +误差项 E (α ) β =+β b 2 2 3 32 2 2 3 32 （证明将古加拉蒂《计量经济学》附录 7A.5） 结论：只要b ≠0 ，β 与α 是有区别的。