专业投资者信息系统支持服务.pdfVIP

专业投资者信息系统支持服务 各营业部： 专业投资者，主要指具有较强的自主投资能力，进行专业证券投 资的投资者，主要有私募投资管理机构、自有资金专业投资机构以及 少量高净值个人投资者。 随着证券市场的成熟，专业投资者在交易市场占据着越来越重要 的角色。针对需要交易通道的专业投资者，公司为其提供专业交易托 管服务，具体服务内容包括提供高速交易通道、第三方软件接入、提 供量化投资及套利等软件支持，并可根据其需要，为其提供资产管理 辅助系统实现分账户管理。 请各营业部尽快了解相关服务内容，并熟悉价格。对各自辖区内 的专业投资者进行梳理，积极开发引入。相关业务的办理，请向企业 客户部咨询，企业客户部将协助营业部办理相关手续。接下来企业客 户部将制作针对专业投资者的宣传折页供营业部营销使用。 1. VIP 快速交易通道 为客户提供相对独立的交易单元，将营业部交易回转频 率较高的客户，集中在独立的交易单元上，通过固定交易席 位人员上限（每个交易席位不超过1000 人），有效提高该交 易单元的客户成交回转速度，目前我司快速交易通道最大申 报笔数深圳136 笔/秒，上海250 笔/秒，最大回报笔数230 笔/秒。 费用：该通道已搭建，无需费用 客户标准：目前我司客户拥有资产200 万以上即可申请 VIP 快速交易通道。原则上客户佣金不得低于万八。 2. 独立的交易单元 将一个交易单元提供给单个或不超过20 个客户使用，因 客户独自占有整个交易席位及独立网关、独立报盘机等，能 最大限度上加快客户的成交速度。报盘机置于深圳证券通信 公司，网络传输模式为内部局域网关系，深圳市场的交易速 度，比其他非局域网的券商客户快数十毫秒。 费用：新建独立网关上海无需费用，深圳需要建站费3.62 万，运行费用 12.6 万/年；新建独立交易单元，深圳使用费 及流速费5 万/年，上海使用费及流速费3.96 万/年 客户标准：因涉及到独立网关和交易单元的建设费及使用费， 营业部需考虑客户的预期创收情况。 3. 第三方软件接入 针对客户自用的第三方交易软件，我司已搭建FIX 交易 网关，可供客户接入使用，可以满足客户程序化交易、量化 交易需求，支持股票、基金、债券等现货交易，不支持期货 交易。 费用：该网管已搭建，无需单独费用 客户标准：该接口提供给专业投资者使用，在客户资产、 佣金率设置、交易量等方面，综合考虑。原则上客户佣金不 得低于万八。 4. 快速证券交易订单子系统 快速证券交易订单子系统是基于传统集中交易系统基础 上提出的为重点客户提供快速证券交易服务的专用系统，该 系统采用区别于传统交易系统的全新架构，可以为客户提供 快速订单申报及成交回报服务。与传统系统相比，快速系统 的订单处理速度可以提高一个数量级。快速系统支持多节点 部署，每个节点对应独立席位、独立交易通道，多节点之间 从订单接入到处理到报盘相互独立，互不影响，避免传统系 统集中处理带来的等待延迟。最大可支持 500 笔组合单，涵 盖了目前市场上所有套利交易、ETF 业务可能涉及的组合单数 量，并且支持批次委托、批次查询、批次撤单，对于套利交 易优势明显。既支持客户端接入，也开放接口，支持客户自 己开发的程序接入，有利于客户发现新的交易模式及利润增 长点。 费用：软件费用98 万，每年维护费10%，硬件费用20 万。 客户标准：该系统投入较大，营业部需根据客户情况综 合考量。 5. 提供量化投资及套利等软件支持 针对从事 ETF 交易和期现套利客户，我司可以提供技术 力量帮助客户完成策略的开发实现，接入公司柜台交易系统， 针对有 LV2 需求的客户，可以配置LV2 高速行情，为套利交 易扑捉瞬时交易机会提供便利。 费用：策略的开发实现，需要信息技术中心投入人力， LV2 行情费用0.12 万/月。 客户标准