C16072课后测验投资策略风险评估与模型风险管理.docxVIP

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2017-07-14 发布于河南
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C16072课后测验投资策略风险评估与模型风险管理.docx

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C16072课后测验投资策略风险评估与模型风险管理

一、单项选择题1. 模型发起者、开发者和使用者是模型风险管理的（）。????A. 第一道防线????B. 第二道防线????C. 第三道防线???? 描述：模型治理您的答案：A题目分数：10此题得分：10.0批注：2. 模型风险管理框架整体有效性评估属于（）的职责。????A. 模型开发者????B. 模型风险管理群组????C. 高级管理层????D. 稽核????E. 模型使用者???? 描述：模型治理您的答案：D题目分数：10此题得分：10.0批注：3. 独立模型验证属于（）的职能。????A. 模型开发者????B. 董事会????C. 模型风险管理群组????D. 高级管理层????E. 模型使用者???? 描述：模型治理您的答案：C题目分数：10此题得分：10.0批注：4. 以下不属于LTCM破产事件发生原因的是（）。????A. 模型存在缺陷????B. 程序化交易难以对非预期事件作出最优应对????C. 高杠杆比率????D. 交易员瞒报头寸???? 描述：LTCM破产事件回溯您的答案：A题目分数：10此题得分：0.0批注：二、多项选择题5. 国债期货套利策略的流动性风险来源于（）。????A. 融资期限与套利期限错配????B. 国债期货价格下跌????C. 保证金占用????D. 交割券占用???? 描述：国债期货期现套利策略您的答案：D,C,A题目分数：10此题得分：10.0批注：6. 以下属于模型开发者职责的是（）。????A. 模型开发????B. 模型风险管理制度流程的完备性检查????C. 模型文档化????D. 模型测试????E. 模型实施???? 描述：模型治理您的答案：C,E,A,D题目分数：10此题得分：10.0批注：7. 模型验证范围包括（）。????A. 模型假设????B. 输入数据????C. 计算过程????D. 输出结果???? 描述：模型验证您的答案：D,B,C,A题目分数：10此题得分：10.0批注：8. 量化模型在金融行业的应用主要集中在以下哪些方面？????A. 投资策略????B. 定价估值????C. 客户关系管理????D. 风险管理???? 描述：模型简介您的答案：D,A,B题目分数：10此题得分：10.0批注：三、判断题9. 完整的投资策略风险评估框架应该包含事前风险评估、事中风险监控、事后风险回测与评估。???? 描述：投资策略风险评估架构、政策和流程您的答案：正确题目分数：10此题得分：10.0批注：10. 模型风险管理的指导性原则是对模型进行“有效挑战”。???? 描述：美国模型风险管理监管指引您的答案：正确题目分数：10此题得分：10.0批注：试卷总得分：90.0