完全信息静态博弈例子(作业).docVIP

例1：完全信息静态博弈在银行监管中的应用 一、完全信息静态博弈模型的建立 (一)博弈的参与人 商业银行(监管对象)作为理性经济人,其行为动机是部门、个人利益最大化。但由于在管理体制、经营方式、技术手段、人员素质、资产质量与外资银行之间存在差距,其经营难度和盈利能力都会受到不利的冲击。在遵循一定条件下的预期效用最大化的原则下,商业银行有足够的动力进行违规操作,例如私自变动利率或进行不符合政策的违规金融创新,借以获得竞争优势,实现最大化效用。 银监会作为监管者,通过行使行政管理、现场检查、非现场检查以及违规处罚等监管权力,对商业银行的市场准入和退出,日常业务营运等进行指导、监督、管理。而在目前市场经济没有完善的条件下,无论是现场检查还是非现场检查,都存在监管工作量大,连续性强的特点。因此,实行严格监管策略有着较高的成本:监管费用增加,监管机构“暗箱”操作增长,创造经济租金使商业银行寻租行为增多,商业银行内部创新能力削弱等等。监管成本的增加可能会超过市场交易成本。 (二)博弈的假设前提 (1)银监会的策略空间为严格监管和宽松监管;(2)银监会在进行严格监管工作时,有成本支出。当商业银行违规经营时,可采用罚款、取消高级人员资格等措施。但在商业银行合规经营时,银监会宽松监管会带来收益;(3)商业银行的策略空间是违规经营和合规经营;(4)商业银行合规经营时,无论监管者监管与否,商业银行都将得到自己的正常收益;(5)商业银行违规经营的期望收益是违规所得,其在违规经营中将获得超额利润,但在银监会严格监管的条件下也将付出成本。 得益矩阵 银监会 商业银行 合规经营(q) 违规经营(1-q) 严格监管（p） R1—A，R2 R1—A，R2+M—C 宽松监管(1-p) R1，R2 R1—B，R2+M 注:R1、R2分别是银监会宽松监管,商业银行合规经营的正常收益。A为银监会采取监管措施所花费的成本;B为银监会在商业银行违规经营情况下,采取宽松监管所遭受的损失;C为商业银行在违规经营条件下受到严格监管所造成的损失;M为银监会采取宽松监管,商业银行违规经营所获得的超额收益。其中A,B,C都与M成正相关。P为银监会严格监管的概率,1-p是银监会宽松监管的概率;q是商业银行合规经营的概率,1-q是商业银行违规经营的概率。 二、博弈模型的分析 当商业银行合规经营时,银监会宽松监管的收益大于严格监管的收益,所以其最优选择是采取宽松监管;当商业银行违规经营时,银监会是采取严格监管还是宽松监管主要取决于A与B的比较。当AB时,银监会采取宽松监管,商业银行的最优选择则是违规经营;当AB时,银监会采取严格监管,而商业银行最优选择取决于M与C的比较。该博弈模型在不同条件下存在着不同的均衡。 1、当AB时,不管M与C的大小如何,银监会与商业银行之间存在纯策略纳什均衡(宽松监管,违规经营)。 其含义为:银监会采取严格监管措施付出的成本大于商业银行违规经营对其造成的损失时,无论商业银行如何经营,银监会都采取宽松监管,最终商业银行选择违规经营。因此, 该均衡的占优策略是(宽松监管,违规经营)。 2、当AB,MC时,银监会与商业银行的纯策略纳什均衡是(严格监管,违规经营) 其含义为:银监会采取严格监管的成本小于商业银行违规经营对其造成的损失,所以银监会选择严格监管;而商业银行违规经营所获得的超额收益大于违规经营所造成的损失,商业银行还是会选择违规经营。因此,该博弈的占优策略是(严格监管,违规经营)。 3、当AB,MC时,存在混合策略纳什均衡。 银监会严格监管的期望效用是pq(R1-A)+p(1-q)(R1-A)=p(R1-A) 银监会宽松监管的期望效用为:(1-p)qR1+(1-p)(1-q)(R1-B)=(1-p)(R1-B+qB) 解得q*=(B-A)/B 商业银行合规经营的期望效用为:pqR1+(1-p)qR1=qR1 商业银行违规经营的期望效用为: p(1-q)(R2+M-C)+(1-p)(1-q)(R2+M)=-Cp(1-q)+(1-q)(R2+M) 解得p*=(R2+M-R1)/C 因此,在这种条件下的混合策略纳什均衡为p*=(R2+M-R1)/C;q*=(B-A)/B。即当银监会严格监管的概率pp*时,商业银行的最优选择是违规经营;当银监会采取严格监管的概率pp*时,监管对象的最优选择是合规经营;当商业银行采取合规经营的概率qq*,银监会采取的最优策略是严格监管;当商业银行采取合规经营的概率qq*,银监会采取的最优策略是宽松监管;当商业银行采取合规经营的概率q=q*时,银监会可以随机选择严格监管或宽松监管。 例2：基于完全信息静态博弈下的城市公交优先研究 完全信息静态博弈模型的建立 为了建立博弈模型[4-5],引入如下假设:①完全理性人假设;②人均收入达