自相关第四节（课件）.PPT

第四节 自相关的修正 ★ 自相关的修正方法-----广义拟差分（GLS） 基本思路： 原模型： （1） 经检验，发现残差存在自相关，不妨假定为1阶自相关，即 模型滞后一期表述： （2） 在自相关系数 已知条件下，以 乘以（2）式可得： （1）-（2）有： 若记： 则有： （3） 且（3）式残差项满足CLRM要求 对（3）式进行OLS估计，即可得到参数 和 的BLUE 利用： 和 可得到原模型参数 、 的最优、无偏估计量（线性呢？） 拟差分过程的说明： ★ 当残差项存在高阶相关时，增加拟差分的阶数即可 ★ 拟差分过程中，残差项自相关的阶数与自相关系数必须预先确定 自相关系数 的确定：科克伦－奥克特（Cochrane－Orcutt）迭代法： 基本过程： 假设原模型为 1、OLS估计原模型，得到残差估计值 2、建立辅助回归： 此处实际假定了残差为1阶相关 3、估计该AR（1）过程，得到自相关系数 的估计值 4、利用该 进行广义拟差分，得到原模型参数估计值 、 5、利用参数估计值代入原模型求出新的残差估计值 6、重复2-5步，直到相邻两次计算的 非常接近为止。 自相关阶数的确定： 实际的建模过程中，自相关阶数的确定可遵照试错法的思路加以确定 即：首先对模型进行1阶拟差分，检验差分后的模型自相关是否消失，若依旧存在残差自相关，则进行二阶拟差分，再检验自相关的存在性，……，直到自相关被完全去除为止。 第五节 案例分析 例1：为测算我国城镇居民边际消费倾向，建立了消费模型如下： 其中，sum为我国城镇居民人均消费支出，income为城镇居民人均可支配收入，样本期为1992-2010年 较好的拟合度 显著的影响因素 较佳的F表现 A:OLS估计结果： DW值较为接近0 非常小的参数标准误 B:自相关的检验 残差与其滞后一期散点图 存在自相关 DW（19,1）的下临界值=0.9835 模型DW=0.5326处于（0， ）区间内 DW检验 C、自相关的修正： DW值开始向2靠近 参数标准误在拟差分后变大 迭代法得到的自相关系数 自相关问题的总结 ★ 与异方差相似，自相关的影响也是毁灭性的，其导致回归分析中的结构分析不可行 ★ 自相关问题常见于时序样本回归，特别是宏观序列的相关问题 ★ 虚假自相关的认定是重要的，同时，空间自相关的修正有其自有体系，与时序数据 自相关完全不同 ★ 检验自相关的主流检验为LM检验和Q统计量检验 *