2008年银行从业资格 的风险管理最新试题(四)-中大网校.docVIP

2008年银行从业资格风险管理最新试题(四) 总分：100分 及格：60分 考试时间：120分 在以下各小题所给出的4个选项中，只有1个选项符合题目要求，请将正确选项的代码填入括号内。 (1)我国银监会规定（　　）的资本要求等于总净敞口头寸乘以8%。 A. 商品风险 B. 外汇风险 C. 利率风险 D. 股票风险 (2)保险具有风险缓释作用，但对于剩余期限为90天以下的保单，银行必须做出全部（　　）的折扣。 A. 50% B. 80% C. 90% D. 100% (3)某企业2006年净利润为0.5亿元人民币，2005年末总资产为lO亿元人民币2006年末总资产为l5亿元人民币，该企业2006年的总资产收益率为（ ）。 A. 5.O0% B. 4.O0% C. 3.33% D. 3.00% (4)（　　）不属于银行信贷所涉及的担保方式。 A. 抵押 B. 质押 C. 保证 D. 信用证 (5)自我评估法就是在商业银行内部控制体系的基础上，通过开展全员风险识别，识别出全行经营管理中存在的风险点，并从（　　）和发生概率两个角度来评估风险大小。 A. 操作模式 B. 损失金额 C. 监控数据 D. 优化流程 (6)商业银行过度依赖于掌握商业银行大量技术和关键信息的外汇交易员，由此则可能带来（　）。 A. 市场风险 B. 流动性风险 C. 信用风险 D. 操作风险 (7)证券的（　　）越大，利率的变化对该证券价格的影响也越大，因此风险也越大。 A. 久期 B. 终值 C. 现值 D. 缺口 (8)某3年期债券麦考利久期为2年．债券目前价格为101.00元。市场利率为10%。假设市场利率突然下降l%，则按照久期公式计算，该债券价格（　　）。 A. 上涨1.84元 B. 下跌1.84元 C. 上涨2.02元 D. 下跌2.02元 (9)风险（　　）就是通过在金融市场上持有一个相反的头寸来抵消可能面临的风险。 A. 管理 B. 对冲 C. 交易 D. 套期 (10)（　　）风险来源于银行资产、负债和表外业务到期期限错配所存在的差异。 A. 基准风险 B. 期权性风险 C. 重新定价风险 D. 收益率曲线风险 (11)假设X、Y两个变量分别表示不同类型借款人的违约损失，其相关系数为0.3，若同时对X、Y作相同的线性变化Xt=2X。Y，=2Y。则X1和Y1的相关系数为（　　）。 A. 3 B. 6 C. 0.O9 D. 15 (12)假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中。资产A：1000亿元．负债L=800亿元，资产久期为DA=5年。负债久期为D。=4年。根据久期分析法，如果年利率从5%上升到5.5%。则利率变化使银行的价值变化（　　）亿元。 A. 8.57 B. -8.57 C. 9.00 D. -9.00 (13)风险管理最为核心、最为关键的阶段是（　　）。 A. 风险识别 B. 风险计量 C. 风险监测 D. 风险控制 (14)某银行资产为100亿元。资产加权平均久期为5年，负债为90亿元。负债加权平均久期为4年。根据久期分析方法，当市场利率下降时。银行的流动性（　　）。 A. 加强 B. 减弱 C. 不变 D. 无法确定 (15)现金在一个公司内的流人和流出叫做（　　）。 A. 现金转移 B. 资金周转 C. 资金流 D. 现金流 (16)（　　）数据应包含实际损失金额数据、发生损失事件的业务范围信息、损失事件的起因和情况、其他有助于评估银行损失事件相关性的信息。 A. 内部 B. 业务 C. 风险 D. 外部 (17)在内部衡量法下，预期损失和非预期损失之间一般并不具有线性关系，巴塞尔委员会建议使用RPI（风险特征指数）来调整资本，对于风险呈现厚尾分布的银行，其RPl应（　　）。 A. 大于1 B. 等于1 C. 小于1 D. 无法判断 (18)赋予其购买者在规定期限内按双方约定的价格或执行价格购买或出售一定数量某种金融资产的权利的合约是（　　）。 A. 掉期合约 B. 远期合约 C. 期权合约 D. 期货合约 (19)在符合性测试抽样中，关于根据业务频次确定的各年度抽样量参考标准的表述，下面项中正确的是（　　）。 A. 每日执行多次的业务或事项，全年1000次以下的，抽样量应保持在25—50个，全1000次以上的，抽样量应保持在50个以上 B. 每周执行一次的业务或事项，抽样量应保持在2～6个 C. 每日执行一次的业务或事项，抽样量应保持在10～25个 D. 每月执行一次的业务或事项，抽样量应保持在2～6个 (20)在客户信用评级中，由个人因素、资金用途因素、还款来源因素、保障因素和企业前景因素等构成，针对企业信用分析的专家系统是（　　）。 A. 5Cs系统 B. 5Ps系统 C. CAMEL分析系统