金融时间序列的混沌识别.pdfVIP

第22卷第2期 科 技 通 报 Vol.22 No.2 2006年 3月 BULLETINOFSCIENCEANDTECHNOLOGY 2(，lfi 金融时间序列的混沌识别 韩文蕾’，李 军2 (】西北工业大学 经济研究中心，陕西西安 710072:2.西北工业大学 自动化学院.陕西西安 710072 摘 要:将非线性和混沌的理论和方法应用在金融时间序列的研究中，识别金融时间序列是否为混沌 时间序列是研究者面临的一个首要的问题，各个学科领域根据所研究的具体对象发展出了不同的算 法，这些算法对金融时间序列的研究有借鉴作用。然而，金融时间序列的小数据量与混合噪声的特征使 得混沌识别更加困难，目前广为应用的金融时间序列的混沌识别方法是Gencay-Dechert法，替代数据 法等，这些算法仍然处于发展完善中。 关健词:金融;时间序列;混沌识别 中图分类号:F813.5 文件标识码:A 文章编号:1001-7119(2006)02-0275-04 TestofFinancialTimeSeries HANWen-lei,LI九n2 (l.EconomicResearchCenter,NorthwesternPolytechnicalUniversity.Xian710072,China; 2.DepartmentofAutomaticControl,NorthwesternPolytechnics]University.Xian710072,China) Abstract:Thetestofchaosisthefirstproblemwhenoneresearcheconomics.usingtheoryofchaosandnonlineardy- namics.TherearemanymethodsFromvariousfields,thedetectionofchaosinfinancialtime~ madeuseofthese method,however,itisdifficulttodetectchaosinfinancialtimeseriesforitsshortandnoise.Nowaday,Gencay-Dechert algorithmandthesunogatedatatestareappliedwidelyandbeingdeveloped. Keywords:financial;timeseries;testofchaos 0 引 言 无规则的类似随机的现象。混沌不是简单的无 序，而是没有明显的周期和对称，但却是具有丰 从混沌理论开始出现以来，混沌概念迅速渗 富的内部层次的有序结构，是非线性系统的一种 透到各个学科领域，全世界掀起了研究混沌的热 新的存在形式。金融系统是一个非常复杂的大系 潮，许多领域都试图用复杂性理论和方法分析解 统，一直以来对金融系统的研究采用的是线性化 释问题。所谓混沌，确切的定义很难给出，一般认 和在严格假设条件下的简化模型。这样确实使问 为.混沌就是指在确定性系统中出现的一种貌似 题得到了简化专但是却很可能忽略掉了系统的本 收稿日期:2004-11-28 作者简介:韩文蕾(1974-)，女，河南省孟津县人，讲师 博士研究生，方向 系统工程。 276 科 技 通 报