第2章资产负债管理——利率风险管理习题.docVIP

第二章 资产负债管理——利率风险管理 一、名词解释 1．一级储备??? 2．敏感性比率???? 3．自偿性贷款? ??4．利率敏感性资金?? 5．资金缺口 6．资金总库法?? 7．持续期??????? 8．持续期缺口?? ? 二、填空??? 1、资产转移理论认为，银行流动性强弱取决于资产的????????????。 2、我国商业银行进行资产负债管理的具体管理方法是????????? 。 3、商业银行资产负债管理的理论与实践经历了一个演变发展过程，出现的理论主要有：????????? 、??????????? 、??????????? 和???????????? 。 4、预期收入理论认为，银行资产的流动性取决于借款人的??????????? ，而不是贷款的期限长短。 5、资金分配法进行资金分配时，认为资金周转速度快，法定存款准备金率要求高的，资金的稳定性较???? ，这类资金分配给流动性较???? 的资产项目；股本的流动性需求最????? ，资金周转速度为零。 6、通常来讲，持有期间不支付利息的金融工具，其持续期?? ???偿还期；分期付息的金融工具，其持续期????? 偿还期。 7、决定金融工具利率风险的因素是持续期，金融工具的持续期越长，其现值的利率弹性越???? ，面临的利率风险越??? 。 8、当持续期缺口为正值，银行净值随利率上升而???? ；当持续期缺口为负值，银行净值随利率上升而???? 。 9、商业贷款理论，又被称为????????????? 和????????????。 ?三、单项选择 1、在（???? ）理论的鼓励下，商业银行资产组合中的票据贴现和短期国债比重迅速增加。 A商业性贷款理论??? B资产转移理论 ???C预期收入理论??? D负债管理理论 2、（?? ）贷款限额取消为标志，我国商业银行资产负债比例管理可分为两个阶段。 A 1999年1月1日????? B 1999年12月1日 C 1998年1月1日????? D 1998年12月1日 3、我国商业银行资产负债管理中的九项指标规定：流动性资产与各项流动性负债的比例不得低于（?? ）。 A20%?? B25%?? C30%??? D35% 4、预期收入理论认为银行资产的流动性取决于：（??? ） A借款人的预期收入??? B贷款的期限长短 ???C可转换资产的多少??? D现金资产的规模 5、负债管理不利于银行（??? ） A提高知名度??? B扩大资产规模 ???C增强资产流动性??? D稳健经营 四、多项选择 1、商业银行重视负债管理理论的目的是（????? ）。 A增强流动性??? B增加盈利??? C弥补资本金的不足??? D加强与客户的关系 2、下列有关负债管理理论说法正确的有（??????? ）。 A负债管理理论使银行的流动性与盈利性的矛盾得到协调 B负债管理理论增强了银行的主动性和灵活性 C负债管理理论增加银行经营风险 D负债管理理论降低银行经营成本 3、线性规划法中建立约束条件时主要考虑因素有（??? ）。 A资产结构??? B总量?? C外部法律、法规? ??D内部管理 4、下列有关资金缺口管理模式说法正确的有（???? ）。 A当银行预测市场利率将上升时，采取保持缺口为负值，缺口率小于1 B当银行预测市场利率将上升时，采取保持缺口为正值，缺口率大于1 C当银行预测市场利率将下降时，采取保持缺口为负值，缺口率小于1 D当银行预测市场利率将下降时，采取保持缺口为正值，缺口率大于1 5、资产负债管理理论认为银行应保证资产负债结构调整的（??? ） A及时性?? B灵活性?? C单一性? ??D稳定性 五、判断并改错 1、资金总库法属于早期的资产负债管理方法，偏重单一资产管理。 2、资产负债外管理理论的兴起否定了资产负债综合管理理论。 3、当银行预测利率将会上升时，应当建立一个负的资金缺口。 4、银行资金缺口的绝对值越大，银行承担的利率风险也就越大。 5、持续期与偿还期呈正相关关系，持续期与现金流量呈负相关关系。 六、计算题 1、资金缺口管理 某银行的资产负债表部分数据如下表，请计算并分析该银行资金缺口和利率敏感度。 利率敏感度分析表 ??????????????????????? 2000年12月31日?????????? 单位：万美元 累计数额 ? 未来1 个月内 未来3 个月内 未来6 个月内 未来12个月内 利率 不相关 合计 资产总额 31690 41216 54389 70352 75806 146158 负债和资本总额 37013 49123 61825 81749 64409 146158 2、指标分析 一家银行资本净额是100万元人民币，总资产为1500万元人民币，表内外风险加权资产期末余额为