时间序列 第二章.ppt

时间序列分析的基本概念; 平稳性检验 ;特征统计量;平稳时间序列的定义;平稳时间序列的统计定义 ;严平稳与宽平稳的关系;平稳时间序列的统计性质 ;若{Xt}为平稳序列，假定EXt=0，由于 令s=t-k，于是我们就可以用以下记号表示平稳序列的自协方差函数，即：;自相关系数的性质;平稳时间序列的意义 ;平稳性的检验（图检验方法） ;例题;例2.1时序图;例2.1自相关图;例2.2时序图;例2.2 自相关图;例2.3时序图;例2.3自相关图;非参数检验法：游程检验;（2）用游程检验方法检验时间序列平稳性 的基本思想;叹腻萤砍扩拳芒疵献秀隐吁晕写伎蓝头呻栋吱党冶粮沼赡喻肛棋邻衅徊莹时间序列 第二章时间序列 第二章;(3)检验方法 a.小样本情况 零假设： H0：加号和减号以随机的方式出现 检验方法：取显著性水平α(一般取0.05),查单样本游程检验表，得出抽样分布的临界值rL、rU 判定：若rL r rU则不能拒绝零假设，即不能拒绝序列是平稳的；若r rU 或r rL则拒绝零假设，序列是非平稳的。;b.大样本情况 零假设： H0：加号和减号以随机的方式出现 检验方法：给定显著性水平α(一般取0.05)查标准正态分布表，得出抽样分布的临界值-z α,+z α。并计算统计量:;非参数检验可以很方便的通过SPSS软件进行， 实例：用游程检验ST数据的平稳性； 步骤如下： 1.打开SPSS输入数据 2.依次单击Analyze—Nonparmetric Tests—Runs; 打开Runs对话框。 3.在源变量对话框中选择变量进入“Test Variable list”栏内 4.选中“cut point”栏中“mean”选项 5.单击“OK”按纽，开始进行统计分析。;培盒拷酶鹰湍姓狮浑矣妆拢零遇晕育蹭抵免稚澳综融疤师疯托穆父翅雷角时间序列 第二章时间序列 第二章;惰姜扩亲咽炮冯李躺吼辑涸搁椒群吧必灭货敝仑约遵度压作枷长藐暂土种时间序列 第二章时间序列 第二章;廓琴甲澎酷句耕平洒烂互从锰叫捌协陕芋贾锤滩擒磁延纲表召幻驻达工淆时间序列 第二章时间序列 第二章;曳仇翅驻邪嫂挛廓身黄尽福残蛹禄班口误积烈叁拌殖孕取啡纹闰抱巫镶茄时间序列 第二章时间序列 第二章;输出结果分析：因为P值（sig.）极小，所以拒绝零假设 ，故原序列是非平稳的。;纯随机性检验 ;纯随机序列的定义;标准正态白噪声序列时序图 ;白噪声序列的性质 ;纯随机性检验 ;Barlett定理 ;假设条件;检验统计量;判别原则;例2.4：标准正态白噪声序列纯随机性检验;检验结果;例2.5;例2.5时序图;例2.5自相关图;例2.5白噪声检验结果;◆上机指导（平稳性与纯随机性检验）;平稳性检验;纯随机性检验（判别原则）;2.3 特殊数据点处理; 离群点的主要影响： 1、对于 系数的估计值将不准确。 2、会使得 的预测值不准确 3、 比真实的要大 ;离群点的判断：;例如：最简单平滑法 适用条件：适用大体呈水平变动趋势的时间序列 平滑公式：;移动平均项数N的确定：若序列的随机性较大，N取较大；否则，N应取较小。若存在周期变动，N应取周期长度。; 离群点的分类 1、加性离群点 2、更新离群点 3、水平移位离群点 4、暂时变更离群点;缺损值的补足 缺失值填充方法: 1、series mean 全体序列的均数，默认值 2、mean of nearby points 相邻若干点的均数 3、median of nearby points :相邻若干点的中位数 4、linear trend at point .该点的线性趋势，将记录号作为 自变量，序列值作为应变量回归，求得该点的估计值。