久保拓弥(北海道大环境科学).PDF

時系列データ解析でよく見る 『あぶない』モデリング 久保拓弥 (北海道大・環境科学) 2015-11-17 道総研 統計学講義 1/56 今日の要点 「あぶない」時系列データ解析は 統計モデル やめましょう! のあてはめ (危 1) 時系列データの GLM あてはめ (危 2) 時系列Y 〜 時系列 X t t 各時刻の個体数 〜 気温 とか (危 1) 時系列データを GLM で (危 2) 時系列Y 〜 時系列 X t t 「相関は因果関係ではない」 問題の一部：にせの回帰 「見せかけの回帰」spurious regression ちょっとだけ実演してみます 2015-11-17 道総研 統計学講義 5/56 時系列データの統計モデリング ・安易に「回帰」してはいけない ・ランダムウォークモデルが基本 ・統計モデルが生成する時系列 パターンを意識する ・階層ベイズモデルで推定 状態空間モデル 2015-11-17 道総研 統計学講義 6/56 (危 1) 時系列データを GLM で このような時系列データがあったとしましょう y y は何か連続値と しましょう (今日でてくる y は 連続値ばかり，と いうことで) t 2015-11-17 道総研 統計学講義 8/56 時系列データの統計モデリング入門 y glm(y ~ t) …とモデル をあてはめてみた t 2015-11-17 道総研 統計学講義 9/56 「やったーゆーいだ!!」……?? summary(glm(formula = y ~ t)) Deviance Residuals: