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风格切换,IC强IH弱
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股指期货统计及策略日报 2017 年7 月4 日 星期二
股指期货统计及策略日报
南华期货研究所
风格切换，IC强IH弱 姚永源：0755
投资咨询：Z0010046
投资要点 黎 敏：010
投资咨询：Z0002885
股指持仓结论：
今日IF、IH 与IC 的跷跷板风格切换，IC 明显强于IH，并且前期大涨的白马 沪深300 现货及期货涨跌幅情况
股回调的力度较大，短期资金主要集中在创业板，特别是人工智能板块，市 0.00%
场热点不断轮换，短期依旧难判断出现系统性下跌风险。
-0.20%
If: 多空小幅减持，且空头减持力度略大，IF 总持仓为40286 张，较上日变
-0.40%
化了162 张，今日IF 高位小幅回落，已经连续5 日高位盘整;
Ih: 多空会员均小幅减持，IH 总持仓为27126 张，较上日变化了203 张，说 -0.60%
明非会员持仓小幅加仓，但力度较弱，近期IH 或将有一跌； -0.80%
Ic: 说明短期隔夜资金变化不大，IC 震荡上涨也显示多头进场很谨慎，保持 现货 if1707.cfe if1708.cfe if1709.cfe if1712.cfe
震荡上涨的判断； 资料来源：Wind 南华研究
波段跟踪结论：
截止6 月30 日波段跟踪值为0.98，小幅震荡，IH 日k 线继续高位盘整，预 上证50 现货及期货涨跌幅情况
计后续 IH 将继续震荡，已经连续高位震荡 5 日，并且重心节节向下，预计
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