第七课 联立方程模型的概念和构造.ppt

第七章 联立方程模型的概念和构造 本章要点 联立性偏误的定义 识别的定义及识别的阶条件和秩条件 内生变量和外生变量的定义及联立性检验的步骤 联立方程模型的估计方法（单一方程法和系统方程法） 递归模型的特点及普通最小二乘估计方法 第一节 联立方程模型的基本概念 首先考虑一个由三个方程组成的简单的市场供需模型（假定市场总是出清）： 供给方程： 需求方程： 均衡方程： 其中 、 分别表示t期、t-1期某商品的价格， 、 分别表示t期该商品的供给量和需求量， 代表t期的收入。按照经济理论，对于一般商品，应满足 0， 0。 以下将利用该模型说明联立方程模型的几组概念。 内生变量、外生变量、前定变量 (一) 内生变量 由模型系统决定其取值的变量称为内生变量（endogenous variables） 。内生变量受模型中其它变量的影响，也可能影响其它内生变量，即内生变量既可以是被解释变量，也可以是解释变量。内生变量受模型内随机误差项的影响，是随机变量。 在模型7.1中， 、 、 的值是由模型决定的，因而是内生变量。 （二）外生变量 由模型系统以外的因素决定其取值的变量称为外生变量（exogenous variables）。外生变量也可以表述为：独立于该变量所在方程前期、当期、未来各期随机误差项的变量。 外生变量只影响系统内的其它变量，而不受其它变量的影响，因此在方程中只能做解释变量，不能做被解释变量。由定义可以看出，外生变量不受模型中随机误差项的影响。 在模型7.1中，t期的收入 是由模型外的因素决定的，因而在该模型中 是外生变量。 （三）前定变量 所谓前定变量（predetermined variables） 是指独立于变量所在方程当期和未来各期随机误差项的变量。由定义可知，外生变量属于前定变量，另外还有一类变量也属于前定变量，即滞后的内生变量，因为滞后的内生变量仅与方程前期的随机误差项相关而与方程当期、未来各期的随机误差项无关。前定变量也只能在现期的方程中做解释变量，并且不受随机误差项的影响。 在模型7.1中， 作为滞后的内生变量， 作为外生变量都属于前定变量。 完备方程组 如果一个模型中方程的个数等于内生变量的个数，则称这个模型为完备方程组（complete system of equations）。 我们可以估计完备方程组中的所有参数，但对于非完备方程组，我们不能估计或只能估计它的一部分参数。 在上述市场供需模型中，共有 、 、 三个内生变量，同时有三个方程，因此该模型是一完备方程组，所有参数均可估计。 随机方程式、非随机方程式 联立方程模型中的方程可以分为两类，一类是含有随机误差项和未知参数的方程，称为随机方程式，也即行为方程（behavior equation），它主要是描述了金融、经济模型中某一部分的行为，随机方程式中的参数需要估计； 另一类是不含随机误差项和未知参数的方程，称为非随机方程式，主要是恒等式（identity），非随机方程式不需要估计参数。 在模型7.1中，供给方程、需求方程中含有随机误差项和未知参数，并且分别描述了某商品市场供给方和需求方的行为，因此是随机方程式，即行为方程。而均衡方程则属于非随机方程式。 结构式模型、简化式模型 联立方程模型有两种形式：结构式模型（structural form model）和简化式模型（reduced form model）。 所谓结构式模型，是指在一定的经济理论基础上建立的，能够反映经济变量之间结构形式的一类联立方程模型。模型7.1即为结构式模型。结构式模型中的方程称为结构方程（structural equation），结构方程中变量的系数成为结构参数（structural parameters），它表示的是结构方程中的解释变量对被解释变量的直接影响。所有的结构参数组成的矩阵成为结构参数矩阵。 对于模型7.1，若将常数项看作变量1的系数，则模型可以表示为： 因此结构参数矩阵为： 1 对于模型7.1，若以 表示t时刻供给量 和需求量 的均衡值，则模型7.1可表示为 供给方程： 需求方程： （模型7.2） 若将模型7.2中的内生变量 、 只用模型中的前定变量和随机误差项表示出来，则可得到就是结构式模型所对应的简化式模型 : 一般的，简化式模型就是把结构式模型中的内生变量表示为前定变量和随机误差项的函数的联立方程模型