由φ-混合序列产生的长程相依过程的广义强逼近定理.pdfVIP

高校应用数学学报 2014，29(3)：261—268 由 一混合序列产生的长程相依过程的 广义强逼近定理 李会杰，傅可昂 (浙江工商大学统计与数学学院，浙江杭州310018) 摘 要：设{k；k 1}~ Xk=∑ 0aiCk—t所定义的滑动平均过程，其中{；一。。 iDO}是一同分布的 一混合相依变量序列，{毗；i 0)为满足条件ai—t一f()的实数 序列，l(i)为一缓变函数．当1／2 1时，{xk；k≥1)为一长程相依过程．在EE3可 能为无穷的条件下，对长程相依过程{x ；k 1)的部分和建立了一个更为一般性的强 逼近定理． 关键词：长程相依过程；混合相依；强逼近 中图分类号：O211．4 文献标识码：A 文章编号：1000—4424(2013)03—0261—08 §1 引言和主要结果 设{Et；一o。i∞)为一随机变量序列．记 oo = ∑n一t (1) i=0 为由fEt；一∞ iDO}序列生成的滑动平均过程，其中{nt；i≥0)为一实数序列．众所 周知，此类滑动平均过程在时间序列、计量经济中起着重要的作用．当{毗；i O}满足条 件∑ ofaiI∞时，称{托 ；k 1】．为短记忆线性过程，它是时间序列中的一类重要模型，包含 了ARMA过程等常用模型．当{0；i 0}满足下列条件 ai— f() 1／2 1， (2) 其中2)为一正值缓变函数，a 6表示lim o。0／b ：1，f(0)／0三1，此时{k；k≥1】．常被 称为长程相依过程，例如分数积分过程． 研究发现我国通货膨胀及其波动的时间序列数据以及金融中的高频数据往往呈现出长程相 依性(见Rachev和Mittnik1【】以及张晓蓉等2【】)．因此，长程相依过程在近年受到了越来越多的关 收稿日期：2013-12-25 修回日期：2014-04-15 基金项 目：国家自然科~ (nao14sl；浙江省自然科学基金(LQ12A01018；LY13A01003)；全国统 计科学研究计划(2012LY174)；浙江省高校人文社科重点研究基地(统计学) 通讯作者，E-mail：fukeang~126．corn 262 高 校 应 用数 学 学报 第29卷第3期 注，其极限性质也被广泛地研究．例如，在{￡；～。。i∞ 是一独立同分布随机变量序列的假 设条件下，Wang等[3】jWu[】以及Liu和Lin[】分别运用鞅逼近和m一相依逼近等方法研究了长程相 依过程的强逼近定理，Wang[。]~Dehling等[】研究了长程相依过程的变点问题，Wu等Isle：究了长 程相依过程的协方差估计问题，Peligrad~[1Sang[9】建立了长程相依过程的自正则化泛函中心极限 定理，李云霞[10】研究了长程相依过程矩收敛的精确渐近性质等． 当{Et；一。。i∞}为一相依随机变量序列时，对由该序列所产生的长程相依过程的极限 性质的研究则较为少见．近来，Lin~[1Li[11,12]对忙t；一∞i。。)为 混合相依序列时的长程相 依过程进行 了研究，并给出了该长程相依过程 的若干极限定理．在介绍他们的结果之前，先引 入 混合和 混合的定义．随机变量序列{，一∞i∞)被称为是 ．混合的，如果 (几)一0； 混合的，如果p(n)一0，其中 (n)：=sup sup JP(B]A)一P(B)l， k 1AE~-