关于二维随机变量的独立性.pptVIP

例 例 二、二维随机变量的推广 4.边缘概率密度函数 5. 相互独立性 6.重要结论 * * * * 引入： 事件的独立性 A,B: P(AB)=P(A)P(B) 特别，对于离散型和连续型的随机变量，该定义分别等价于 定义 设（X，Y）的联合分布函数为F(x,y)，两个 边缘分布函数分别为FX(x),FY(y)，如果对于任意的x,y 都有F(x,y)= FX(x) FY(y)，则称随机变量X，Y相互独立。 对任意i,j 对任意x,y 离散型 连续型 (1) X,Y独立，边缘分布确定联合分布; 说明： 例: 设二维随机变量(X,Y)的分布律如表所示。 4/20 2/20 4/20 1/2 2/20 1/20 2/20 1 2/20 1/20 2/20 -1/2 2 0 -1 X Y 问X与Y相互独立吗？ 设（X，Y）的边缘分布律为 下面判断X、Y是否相互独立。 解： 2/5 1/5 2/5 p .j 1/2 4/20 2/20 4/20 2 1/4 2/20 1/20 2/20 1 1/4 2/20 1/20 2/20 1/2 pi. 2 0 -1 Y x 即逐个验证等式 证 ∵X与Y的边缘分布律分别为 ∴X、Y相互独立 2/5 1/5 2/5 p.i 2 0 -1 X 2/4 1/4 1/4 Pj. 2 1 1/2 Y 因为 X 与 Y 相互独立, 解： 所以 求随机变量 ( X, Y ) 的分布律. 例 设两个独立的随机变量 X 与Y 的分布律为 例 设(X,Y)的概率密度为 问X , Y是否独立？ 解： (1) X , Y的边缘概率密度 X , Y不独立。 已知 (X, Y) 的联合概率密度为 问 X 与Y 是否独立？ 所以X 与Y 独立。 解: 边际分布密度分别为: 解： 由于X 与Y 相互独立, 例 证： 试证: X 与Y 相互独立的充要条件是 ? =0 . 设二维随机变量(X,Y)～N( ). (X,Y)的联合概率密度为 其边缘概率密度分别为 0 0 0 若 ? = 0, 充分性： ∴ 故 X 和Y 相互独立 . ? ? = 0 . 若X 和Y 相互独立 , 令 x=?1 , y=?2 , 必要性： 例 设（X，Y)的概率密度为 求 (1) P（0≤X≤1 ，0≤Y≤1） (2) (X,Y)的边缘密度， （3）判断X、Y是否独立。 解 (1)设A={（x，y）：0≤x≤1 ，0≤y≤1）} 1 1 (2) 边缘密度函数分别为 当 时 当 时 所以， 同理可得 (3) 所以 X 与 Y 相互独立。 例 已知二维随机变量（X，Y）服从区域D上的均匀分 布，D为x轴，y轴及直线y=2x+1所围成的三角形区 域。判断X，Y是否独立。 解 （X,Y）的密度函数为 当 时， 所以，关于X的边缘分布密度为 关于X的边缘分布密度为 当 或 时 当 时， 所以，关于Y的边缘分布密度为 关于Y的边缘分布密度为 当 或 时 所以 所以，X与Y不独立。 设（X,Y)服从矩形域 上的均匀分布，求证 X 与 Y 独立。 例 时 解 于是 同理 所以 即 X 与 Y 独立。 时 1.分布函数 2.概率密度函数 其它依次类推. 3.边缘分布函数