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- 2017-09-06 发布于天津
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年月系统工程理论与实践第期文章编号尾部相关性对投资组合的影响分析梁冯珍钟君史道济天津大学理学院数学系天津摘要通过随机模拟研究两种不同的风险度量和方差与相关性之间的关系当用方差度量风险时资产收益率之间的线性相关性越小资产组合的风险就越小当用度量风险时收益率间的尾部相关性对也有显著影响如果资产收益率之间的线性相关性较小而尾部相关性较大则风险可能较大关键词投资组合线性相关系数尾部相关系数中图分类号文献标志码引言在风险管理中相关性的研究占有相当重要的地位相关性分析是金融量化分析中的一个重要问题资产定价组
2007 年 7 月 系统工程理论与实践 第 7 期
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文章编号 2007
尾部相关性对投资组合VaR 的影响分析
梁冯珍 ,钟 君 , 史道
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