营销08第八章 时间序列分析.pptVIP

两种方法的比较: 几何平均法研究的侧重点是最末水平； 方程法研究的侧重点是各年发展水平的累计总和。 平均发展速度的计算 几何平均法： 方程法： * 应用平均发展速度应注意的问题 平均发展速度要和各环比发展速度结合分析； 总平均发展速度要和分段平均发展速度结合分析； 总平均发展速度要联系基期水平进行分析。 * T S I 第四节 时间序列的趋势分析 C * 影响时间数列变动的因素可分解为： （1）长期趋势（T） （2）季节变动（S） （3）循环变动（C） （4）不规则变动（I） 可解释的变动 —不可解释的变动 时间数列的构成因素 * 长期趋势 现象在较长时期内受某种根本性因素作用而形成的总的变动趋势 季节变动 现象在一年内随着季节的变化而发生的有规律的周期性变动 循环变动 现象以若干年为周期所呈现出的波浪起伏形态的有规律的变动 不规则变动 是一种无规律可循的变动，包括严格的随机变动和不规则的突发性影响很大的变动两种类型 * 时间数列的组合模型 （1）加法模型：Y=T+S+C+I （2）乘法模型：Y=T·S·C·I 常用模型 * 把握现象随时间演变的趋势和规律； 对事物的未来发展趋势作出预测； 便于更好地分解研究其他因素。 测定长期趋势的基本方法： ②移动平均法 ③趋势直线拟合法 （最小二乘法） 测定长期趋势的意义： ①时距扩大法 * 移动平均法 对时间数列的各项数值，按照一定的时间间隔进行逐期移动，计算出一系列序时平均数，形成一个新的时间数列。以此削弱不规则变动的影响，显示出原数列的长期趋势。 移动平均法的含义 * ⒉计算各移动平均值，并将其编制成时间数列 一般应选择奇数项进行移动平均； 若原数列呈周期变动，应选择现象的变动周期作为移动的时距长度。 移动平均法 移动平均法的步骤： ⒈确定移动时距 * 移动平均法 奇数项移动平均: 原数列 移动平均 新数列 * 移动平均 移正平均 新数列 移动平均法 偶数项移动平均: 原数列 * 原数列 三项移动平均 五项移动平均 四项移动平均 * 移动平均对数列具有平滑修匀作用，移动项数越多，平滑修匀作用越强； 由移动平均数组成的趋势值数列，较原数列的项数少，n为偶数时，趋势值数列首尾各少 项；n为奇数时，首尾各少 项； 局限：不能完整地反映原数列的长期趋势，不便于直接根据修匀后的数列进行预测。 移动平均法的特点 * 趋势直线拟合法（最小二乘法） 当时间数列逐期增长量近似于常数时，通过数学方法对时间数列配合一条理想的趋势直线方程,使其与原数列曲线达到最优拟合。 直线趋势方程 * t yi 逐期增长量yi - yi-1 1 2 3 4 ? n a + b a + 2b a + 3b a + 4b ? a + nb — b b b ? b 直线趋势方程 趋势线的选择 * 直线趋势的测定 直线趋势方程： 经济意义： 数列水平的 平均增长量 参数 a、b的求法，常用最小平方法。 最小平方法是测定长期趋势最普遍使用的方法。 其原理是： * 为使Q=Σ（y-a-bt）2=min，对a、b的偏导数等于0。 * 年份 t GDP (y) ty t2 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 7610.6 8491.3 9448.0 9832.2 10209.1 11147.7 12735.1 14452.9 16283.1 17993.7 19718.4 21454.7 23129.0 7610.6 16982.6 28344.0 39328.8 51045.5 66886.2 89145.7 115623.2 146547.9 179937.0 216902.4 257456.4 300677.0 1 4 9 16 25 36 49 64 81 100 121 144 169 合计 91 182505.8 1516487.3 819 例 已知某地GDP资料（单位：亿元）如下， 拟合直线趋势方程，并预测2006年的水平。 * 解 预测 * 0 1 2 3 4 5 6 7 求解a、b的简捷方法 0 1 2 3 -1 -2 -3 取时间数列中间项为原点 ` * 当?t = 0时，有 n为奇数时，令t = …，-3，-2，-1，0，1，2，3， … n为偶数时，令t = …，-5，-3，-1，1，3，5， … * 年份 t t GDP (y) ty t2 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2