基于CVaR技术在中国股指期货中的应用.pdfVIP

第26卷第4期，2013年10月 宁 波 大 学 学 报 (理 工 版 ) 首届中国高校优秀科技期刊奖 Vo1．26No．4，Oct．2013 JOURNALOFN1NGBOUNIVERSITY(NSEE) 浙江省优秀科技期刊一等奖 基于CVaR技术在中国股指期货中的应用 付秀艳 ，黄文礼 2，陶祥兴 ，姚艳杰 (1．宁波大学 理学院，浙江 宁波 315211；2．浙江科技学院 数学系，浙江 杭州 310023； 3．浙江科技学院 应用数学研究所，浙江 杭州 310023) 摘要：金融风险管理的核心 内容是风险度量，通过分析风险度量方法 VaR模型的优劣，利用 CVaR技术对中国沪深300股指期货进行了实证分析，并验证了该模型的有效性． 关键词：风险管理；CVaR技术；沪深 300股指期货；有效性 中图分类号：F830 文献标志码：A 文章编号：1001．5132(2013)04．0071—06 近年来，随着经济全球化及投资 自由化程度 而且考虑了超过