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第三章 泊松过程 3.1 泊松过程 定义3.1 计数过程：随机过程N (t ),t 0称为一个计数过程，若N (t ) 表示从0 到时 刻 为止某一事件 发生的总数，它是一个状态取非负整数、时间连续的随机过程。计数过 t A 程满足以下条件： （1）N (t ) 0 ，且取值非负整数； （2 ）若s t ，则N (s) N (t ) ； （3 ）对于 ， 表示时间区间 内事件 发生的次数。 s t N (t ) N (s) (s,t ] A 如果在不相交的时间区间中发生的事件个数是独立的，则称计数过程有独立增量过程。 如时刻 已发生的事件 的次数即 ，必须独立于时刻 和t s 之间所发生的事件数即 t A N (t ) t (N (t s) N (t )) 。 如果在任一时间区间内发生的事件 的次数的分布只依赖于时间区间的长度，则称计 A 数过程为平稳增量过程。即对一切t t 及s 0 ，在区间(t s,t s] 中事件 的发生次 A 1 2 1 2 数即(N (t s) N (t s )) 与区间(t , t ] 中事件 的发生次数即(N (t ) N (t )) 具有相同 A 2 1 1 2 2 1 的分布，则过程有平稳增量。 泊松过程是计数过程的最重要类型之一，其定义如下。 定义 3.2 泊松过程：计数过程 N (t ),t 0 称为参数为 ( ) 的泊松过程，如果满    0 足： （1）N (t ) 0 ； （2 ）过程有独立增量； t t s （3 ）在任一长度为 的区间中事件的个数服从均值为 的泊松分布。即对一切 ， t 0 ， t tn P N (t s ) N (s ) n e ,n 0,1,2,  n ! E[N (t )] t  从条件（3 ）可知泊松过程有平稳增量且 ，于是可认为 是单位时间内发 A  生事件 的平均次数，一般称 是泊松过程的强度或速率。 为确定一个任意的计数过程是泊松过程，必须证明它满足上述三个条件。其中，条件 - 1 - （1）说明事件的计数是从时刻t 0 开始的；条件（2 ）通常可从过程直接验证；但是条件 （3 ）的证明却无从下手。为此，引进泊松过程的一个等价定义。 定义3.3 计数过程 N (t ),t 0 称为参数为 ( ) 的泊松过程，如果满足：    0 （1）N (t ) 0 ；