商业银行资产负债管理模型的应用研究.docVIP

商业银行资产负债管理模型的应用研究 摘要:在简单补偿的多期随机线性规划模型的基础上,结合我国银行业的风险承受能力和资本监管的客观约束条件,提出了一个适合我国国情的资产负债管理模型#65377;针对我国金融体制改革过程缺乏对整个银行业的资产负债状况必要的分析和了解这一现状,利用此模型从银行业整个行业的角度进行实证研究,通过比较我国银行业的实际数据与优化值的差别,发现我国银行业在资产负债管理方面存在的若干问题,并从金融监管和商业银行自身经营管理两方面给出相关政策建议#65377;　　关键词:资产负债管理;随机规划;商业银行 　　　　 　　1 引言 　　 　　20世纪80年代以来,国外一些学者将随机规划模型应用到资产负债管理方面,即在全面风险管理的框架下,根据测算出来的风险值来管理资产和负债,在风险和收益之间分配经济资本#65377;Mulvey和Valdimirou(1989,1992)在金融计划问题中开发了网络结构模型#65377;但是,由于他们的模型规模过小,这种方法和模型很难用来处理实际规模的金融问题#65377;Kusy和Ziemba(1986)提出了简单补偿的多期随机线性规划模型#65377;他们的模型被视为商业银行资产负债管理模型的里程碑#65377;该模型应用于温哥华城市储蓄信贷协会的5年资金计划期内,并在资产负债管理过程中取得了显著的效果#65377;在这种模型中,提出