第四章练习题与参考解答.docVIP

第四章练习题 4.1 假设在模型中，之间的相关系数为零，于是有人建议你进行如下回归： (1)是否存在？为什么？ (2) (3)是否有？ 【练习题4.1参考解答】 (1) 存在 。 因为 当 之间的相关系数为零时，离差形式的 有 同理有： (2)会的。 (3) 存在 因为 当 时， 同理，有 4.2 克莱因与戈德伯格曾用1921-1950年(1942-1944年战争期间略去)美国国内消费Y和工资收入X1、非工资—非农业收入X2、农业收入X3的时间序列资料，利用OLSE估计得出了下列回归方程(括号中的数据为相应参数估计量的标准误差)： 试对上述模型进行评析，指出其中存在的问题。 【练习题4.2参考解答】 建议学生自己独立完成 4.3 表4.9给出了中国商品进口额Y、国内生产总值GDP、居民消费价格指数CPI。 表4.9 中国商品进口额、国内生产总值、居民消费价格指数 年份 商品进口额 (亿元) 国内生产总值 (亿元) 居民消费价格指数(1985=100) 1985 1257.8 9016.0 100.0 1986 1498.3 10275.2 106.5 1987 1614.2 12058.6 114.3 1988 2055.1 15042.8 135.8 1989 2199.9 16992.3 160.2 1990 2574.3 18667.8 165.2 1991 3398.7 21781.5 170.8 1992 4443.3 26923.5 181.7 1993 5986.2 35333.9 208.4 1994 9960.1 48197.9 258.6 1995 11048.1 60793.7 302.8 1996 11557.4 71176.6 327.9 1997 11806.5 78973.0 337.1 1998 11626.1 84402.3 334.4 1999 13736.4 89677.1 329.7 2000 18638.8 99214.6 331.0 2001 20159.2 109655.2 333.3 2002 24430.3 120332.7 330.6 2003 34195.6 135822.8 334.6 2004 46435.8 159878.3 347.7 2005 54273.7 183084.8 353.9 2006 63376.9 211923.5 359.2 2007 73284.6 249529.9 376.5 2008 79526.5 314045.4 398.7 2009 68618.4 340902.8 395.9 2010 94699.3 401512.8 408.9 2011 113161.4 472881.6 431.0 资料来源：《中国统计年鉴》，中国统计出版社2000年、2008年。 请考虑下列模型： (1)利用表中数据估计此模型的参数。 (2)你认为数据中有多重共线性吗？ (3)进行以下回归： 根据这些回归你能对数据中多重共线性的性质说些什么？ (4)假设数据有多重共线性，但在5%水平上个别地显著，并且总的F检验也是显著的。对这样的情形，我们是否应考虑共线性的问题？ 【练习题4.3参考解答】 参数估计结果如下(括号内为标准误)： (2)数据中有多重共线性，居民消费价格指数的回归系数的符号不能进行合理的经济意义解释，且CPI与进口之间的简单相关系数呈现正向变动。 VIF=10.92，表明lnGDP与lnCPI之间存在较高的线性相关。存在多重共线性。 (3)分别拟合的回归模型如下(括号内为标准误)： 单方程拟合效果都很好，回归系数显著，可决系数较高，GDP和CPI对进口的显著的单一影响，在这两个变量同时引入模型时影响方向发生了改变，这只有通过相关系数（r=0.9532)的分析才能发现。 (4)如果仅仅是作预测，可以不在意这种多重共线性，但如果是进行结构分析，还是应该引起注意。 4.4 在本章开始的“引子”提出的“国内生产总值增加会减少财政收入吗？”的例子中，如果所采用的数据如表4.11所示 表4.11 1978-2011年财政收入及其影响因素数据 年份 财政收入(亿元)CZSR 财政支出(亿元)CZZC 国内生产总值（现价，亿元）GDP 税收总额（亿元）SSZE 1978 1132.30 1122.09 3645.22 519.28 1979 1146.40 1281.79 4062.58 537.82 1980 1159.90 1228.83 4545