羊群效应看机械,相似匹配大盘趋稳,行业轮动策略.PDFVIP

下载本文档

2
0
约4.6万字
约 17页
2017-07-27 发布于天津
举报
版权申诉

羊群效应看机械,相似匹配大盘趋稳,行业轮动策略.PDF

1、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。。
2、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击这里二次下载。
3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
4、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
5、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
6、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
7、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次，网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档

羊群效应看机械,相似匹配大盘趋稳,行业轮动策略.PDF

股票报告网整理金融工程|定期报告 2015 年11 月23 日证券研究报告 ‚羊群效应‛看机械，‚相似匹配‛图1.相似性匹配行业轮动策略大盘趋稳，行业轮动策略获取超额 2.200 15.0% 10.0% 有传媒 1.700 收益 5.0% 1.200 0.0% 行业轮动策略周报（2015 年11 月22 日） -5.0% 沪深300指数 0.700 Table_Summary 对冲策略超额净值 -10.0%  相似性匹配行业轮动策略跟踪超配行业组合净值 0.200 -15.0% 全样本来看(2008年起) ，策略获得104.21%的超额收益，胜率为57.89% ，累计最大回撤为-16.40%；2015年以来获得18.40%的超额收益，胜率为