如何写第一篇实证研究论文-OpenWebMail.PDFVIP

如 何 寫 第 一 篇 實 證 研 究 論 文 鐘經樊 [ 前期規劃 | 執行 | 報告寫作 | 注意事項 | 首頁 ] 學習計量經濟學的最後目的是為進行實證研究，但對初學計量經濟學的人而言，要寫一篇有 實證研究的報告或論文時常有不知如何著手的感覺，這裡我便對實證研究的規劃以及論文的 寫作做一些粗淺的建議。 前期規劃： 廣泛收集參考文獻 ，決定計劃的目的和範疇： 決定所要解釋的現象是什麼？ 決定所要檢驗的假設或理論是什麼？ 決定所要預測的趨勢是什麼？ 決定所要評估的政策是什麼？ 建構實證計量模型； 除研讀相關經濟理論之外，應比較三至五篇有實證分析之文獻中的實證計量模型： 確認計量模型中解釋變數和應變數之間的因果關係（causality ）； 釐清各模型的異同及優缺點 ，思考改進文獻中現存模型的可能； 最後決定實證計量模型雛形； 初步調查是否有相關的資料，若無則實證模型設計的再好也無用。 收集相關資料； 對資料的精確性一定要嚴格查核，對錯假漏資料要仔細修正； 使用試算表軟體對資料列表繪圖，以驗證資料的邏輯合理性 ，對不合理的數值要有所處理； 不論要用的是橫斷面資料或是時間數列，資料數目越多越好，追蹤資料（Panel Data ）尤佳； 1 對資料數值作一些整理，表列各種基本統計量 （樣本平均值、變異數、變數間的樣本相關係 數等）、變數之間的兩兩交互列表、做一些初步圖解分析。 計量方法的執行： 計量方法不應太簡單（例如只做到最簡單的 OLS ），但也不必過於複雜，應針對問題採用恰 到好處的計量方法。若採用了比較複雜的計量方法，則要說明為什麼簡單的方法不適合。計 量方法的好壞不在其複雜程度，而在於它是否能夠幫我們得到正確的估計值，以瞭解資料中 所包含的真正信息。 除了估計值以及對應的 t 檢定外外，也可做一些 F 檢定之對多個係數的假設檢定。 迴歸模型的設定，尤其是解釋變數的取捨 ，可在估計過程中不斷的修正。對應變數和解釋變 數均可嘗試諸如對數、指數、冪函數等不同的轉換。這些轉換方式的決定，以經濟理論上的 考量最為重要 ，不能單只為了提高模型的配適，而盲目的做一些不合理的變數轉換。 選取解釋變數時，應有如下的考量： 解釋變數和應變數之間的因果關係一定要正確 ，也就是說，解釋變數是原因在先，應變數是 結果在後，有一定的先後順序。尤其要注意，有些變數數值的產生很可能是和應變數同時決 定的，或是因果關係不很明確（也就是說，相對於應變數而言，這些變數是內生的），則在 選取這些變數作為解釋變數時，便要非常小心。解釋變數的內生問題常常是研究被批評的主 要原因 ； 要注意解釋變數的同質性，不能不分青紅皂白的將一大堆彼此相關性很高的變數（包括相同 變數的不同轉換、或是幾個變數間的各種交乘項）放進迴歸式內，造成嚴重的線性重合問題； 經濟理論所牽涉到的變數常常是無法觀察到的，因此在做實證研究時必須採用替代變數 （Proxy ），研究者要對所選用之替代變數的合理性詳加說明 。由於資料總有些缺失，常有人 在束手無策之下，採用了很多匪夷所思的替代變數； 虛擬變數的定義要清楚而合理，使用要小心； 要探討解釋變數不足、觀察值有誤差等資料缺失所可能造成的計量問題。 橫斷面資料要注意干擾項不均齊變異（Heteroscedasticity ）的問題，時間數列的資料則要注 意干擾項自我相關（Autocorrelation ）的問題。要確定時間數列的穩定性（Stationarity ）， 若有季節變動也要加以處理。 2 模型的穩定性要注意，可能需要諸如 Chow Test 或 CumSum Test 的檢驗。 若用到 MLE 或 GMM 等非線性計算，則在撰寫報告時要對數值方法的細節，諸如統計軟 體及數值方法的名稱、起始值之選取、收斂速度、是否產生區域解（local solution ）、收斂條 件的設定等，均需有所說明。 若實證模型中有多個應變數（和對應之方程式）值得同時分析，則可考慮採用 Seeming unrelated regression ，甚至聯立迴歸模型等系統模型 ，以更有效的利用各迴歸式之間的相關 性。 報告的寫作： 首頁：報告題目，作者名字，系所，學號，日期。 摘要