【中国矿业大学课件】概率论：4-2.pptVIP

第二节 第三节 一、协方差和相关系数的定义 二、协方差的性质 作业14 三、相关系数的性质 第四节 作业15 1) 2) 的充要条件是 与 以概率1呈线 性关系。即 其中 为常数 定理1 设随机变量 和 的相关系数存在，则 证 ⑴ 则 Cauchy-Schwarz不等式 所以 证 ⑵ 仅有一个重根 说 明 相关系数 之间线性关系的一种度量. ，X 与Y 的线性关系越显著； ，X 与Y 的线性关系越不显著； 四个等价命题： 2） 3） 4） 1）相关系数 则称 与 不相关; 例1 设随机变量 的线性函数 则求 X 和 Y 的相关系数。 解法一 由已知可得 所以 解法二 由已知可得 所以 不相关： X 与Y 之间没有线性关系，并不表示它们之 间没有任何关系。 所以，当X 和Y 独立时，Cov (X , Y)= 0. 故 但由 并不一定能推出X 和Y 独立. 请看下例 独立： X 与Y 之间没有任何函数关系。 例2 设随机变量 的概率密度为 问 X 和 Y 是否相互独立，是否不相关？ 解 ⑴ 先求关于X 和Y 的边缘概率密度 因为 所以X 和 Y 不相互独立。 ⑵ 求X 和Y 的相关系数 所以 故X 和 Y 不相关。 独立 不相关 若(X,Y )服从二维正态分布，则 X与Y独立 X与Y不相关 特例 若(X,Y)服从二维正态分布。 是Y与X的相关系数。以下画出 取几个不同值时(X,Y)的密度函数图。 132页例2 92页 推广（n维正态分布的几条重要性质）136页 1. X=(X1,X2, …,Xn)服从n元正态分布 a1X1+ a2 X2+ …+ an Xn均服从正态分布。 对一切不全为0的实数a1,a2,…,an， 2. 若 X=(X1,X2, …,Xn)服从n元正态分布， Y1,Y2, …，Yk是Xj（j=1,2,…,n）的线性函数， 则(Y1,Y2, …，Yk)也服从多元正态分布。 这一性质称为正态分布的线性变换不变性。 3. 设 (X1,X2, …,Xn) 服从n元正态分布，则 “X1,X2, …,Xn相互独立” “X1,X2, …,Xn两两不相关” 例3 已知二维随机变量 的联合分布律为 求： ， 0.30 0.12 0.18 0.10 0.18 0.12 －1 1 -2 0 1 Y X 解　 边缘分布律为 的协方差为: 0.30 0.12 0.18 0.10 0.18 0.12 －1 1 -2 0 1 Y X 下面求 的方差: 的相关系数为: 例4 已知二维随机变量 的概率密度为 的相关系数 与 试求 解 故 与 的协方差为 又 所以 的方差为 * 方 差 第三章 二、方差的性质 一 、方差的定义 三、几种重要分布的方差 引例: 甲、乙两个合唱队都由5名成员组成,身高如下： 甲：1.60、1.62、1.59、1.60、1.59 乙：1.80、1.60、1.50、1.50、1.60 那个合唱队演出效果好？ 分析：易见，甲乙两队的平均身高都为1.60，但显然 甲队比乙队整齐，身高相对集中在1.60米左右， 演出效果好。 数学期望（均值，平均水平） 用什么衡量X 与E ( X )的偏离程度呢? 1、 合理,但是存在正负相消，不可行; 2、 带绝对值的运算，不利于分析; 3、 一、方差的概念 在实际问题中常常关心随机变量与均值的偏离程度， 方差刻划了随机变量的取值 若X 的取值比较集中，则方 差较小；若X 的取值比较分 散则方差较大 . 对于其数学期望的离散程度 方差的算术平方根 为X 的方差。 定义 设X 是一个随机变量，若 存在，则称 称为均方差或 标准差。 离散型 已知X 分布律 连续型 已知X 的概率密度 注意： ⒈ 是关于随机变量X 的函 数 的数学期望。 计算方差的简便公式： ⒉方差描述了随机变量X 的取值与其均值的偏离程度。 证明 解 比较量个人射击的平均环数，甲的平均环数为 例1 X 8 9 10 P 0.3 0.2 0.5 甲、乙两人射击，他们的射击水平由下表给出： 试问那个人的射击水平较高？ X：甲击中的环数 Y：乙击中的环数 Y 8 9 10 P 0.2 0.4 0.4 ＝9.2(环) 乙的平均环数为 ＝9.2(环) 从平均环数上看， 甲、乙射击水平是一样的。 但两