【中国矿业大学课件】概率论：概率论与随机过程3-6章.pptVIP

第三章 平稳随机过程 平稳随机过程是通信系统和各种信号处理中最常遇到也是最重要的一种特殊类型的随机过程。 § 1 平稳随机过程的定义 ??1.? 严（狭义）平稳随机过程 设 为一随机过程，如果对于任意的n和 ，其n维概率密度（或分布函数）满足： 则称 是严（狭义）平稳随机过程。 ? 即：严平稳随机过程的统计特性与所选取的时间起点无关。也就是说，其统计特性在相当长的时间内是不变的。 例：今天测的与以前测的平稳随机过程的统计特性是相同的。 ? 根据以上定义不难得到下列性质： （1）一维概率密度与时间无关： 物理含义： 平稳随机过程的任一时刻的随机变量的概率密度都是相同的。 推论： 可见：严平稳随机过程的数学期望和方差都是常数，与时间无关； 相关函数只是时间差的函数，而与时间起点无关。 问题：只有了解了概率密度函数的特性才能判断随机过程的平稳性。往往很难获得定义中的条件。 2.宽（广义）平稳随机过程 设x(t)为一随机过程，若满足： 则称是宽平稳随机过程或广义平稳随机过程。 表示随机过程平均功率有限。 ?3、严（狭义）平稳与宽(广义) 平稳间关系 严平稳必定是宽平稳的，但反之则不一定。 ? 因为：严平稳的定义条件本身包含了宽平稳的条件。（由上述的推论结果可知）。但满足宽平稳条件的随机过程，它的n维概率密度函数却不一定能满足严平稳的条件要求, 因此它未必是严平稳随机过程。 今后平稳随机过程均指宽(广义) 平稳过程。 ? 广义平稳可避开概率函数的获取。为何？ 4.集合平均与时间平均 同一时刻，平行地做同一种具有随机结果的有限次试验，所得的平行样本函数的各种平均特性，称为有限集合平均。 　 例：　 ：第i个试验，在t1时刻的随机试验的 结果。 由这N个平行的随机样本值，可做出在t1时刻的各种平均特性，称为有限集合平均。 集合平均＝统计平均 ? 其意义在于：求统计平均必须知道函数概率密度，但其不易得到。若引入集合平均的概念，则有： 　 即，可回避 概率函数求和相关函数 , 但其难点是：需要无穷多个平行的试验样本值。 问题的提出：是否可以用同一试验装置在不同时刻的随机试验结果来代替很多个试验装置在同一时刻平行得到的随机试验结果呢？如果可以，就能用单一实验装置试验结果来表征一个随机过程的特性。 　 设某一试验装置在时间 的随机试验结果的记录为 ，即每一时刻的值为一随机变量的一个随机过程。 　其时间平均值的定义为 问题：上述结果是否可分别代替 ? 能分别代替 的条件是： 1．??????? 所涉及的随机过程是平稳的； 　∵　时间平均要能够代替所有不同时刻随机变量的集合平均或统计平均，则要求 必须为常数，即 同理： ,即自相关函数只与时间差有关。 2． 在不同时刻的取值，要能够充分反映任一时刻随机变量的取值。即样本函数 要能够遍及其随机过程 所有可能的取值状态。即具有各态历经性。 §2 平稳过程相关函数的性质 一、相关函数的性质 设 为实平稳随机过程，则 （1）??????????????????? 自相关函数为偶函数 ? （2）??????????????????? ∵ 随机过程在同一时刻点的随机变量的相关性最大。 （3）?周期平稳随机过程的自相关函数必是周期函数，且与过程的周期相同。 若平稳过程 满足条件 ，则称 为周期平稳过程，其中为过程的周期。即， （4）???? P：平均功率 的平均功率为 ， 往往能量无穷。而平均功率却是有限的。 注意：能量信号与功率信号的区别。 （5）????????????? 的直流功率为 ? （6）????????????? 方差 ＝ 交流功率 ＝ 平均功率－直流功率 （7）自相关函数的傅氏变换满足非负性。即，