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《上海金融)2008年第6期
孙 景 ，李志伟2刘 炜。
(，，z西安交通大学经济与金融学院， 陕西西安 710061；3广东发展银行科技部， 广东广州 510080)
摘要：本文根据逻辑回归原理与数据挖掘技术，建立了企业大额可疑外汇资金交易识别模型，用于分析银行
企业客户洗钱的概率及洗钱事件发生的可能性。本文的目的是通过对具有洗钱嫌疑的银行企业客户进行识别和
预测，为银行反洗钱技术提供参考。
关键词：反洗钱；可疑金融交易；数据挖掘；逻辑回归
中图分类号：F830．92 文献标识码：A 文章编号：1006—1428(2008)06—0058—04
Abstract： Using logistic regression theory and data mining technology， the paper builds an identifying
．
model of large amount of enterprises suspicious transactions of foreign exchange to analyze the probability of
money laundering in banks enterprise clients， The purpose of the paper is to help banks with anti-money
laundering technology by identifying and forecasting banks suspicious enterprise clients．
Key words：Anti-Money Laundering；Suspicious Financial Transaction；Data Mining；Logistic Regression
本文试图从数据挖掘的角度来探寻银行企业客 假设：P为事件发生的概率
户大额可疑外汇资金交易的识别问题，同时借助 p／(1-p)是事件发生的可能性
SAs／EM挖掘工具，建立银行企业大额可疑外汇资金 ln(p／(1-p))是预测因子的线性函数
交易识别模型，对可能的洗钱事件进行分析、判别，并 结论：通过发现预测因子X与ln(p／(1-p))之间的
对可能出现的问题进行合理的预测，以有效地提高反 线性关系：
洗钱的效率和力度。
ln(p／(1一p))=,oo+∑
一 、 逻辑回归原理 』=1
逻辑回归的原理可以简单地解释为一组前提、假 导出预测系数或权重后，最终的概率P用公式(1)
设和结论。 来计算：
前提：依赖(目标)变量非连续，通过对依赖变量 ‘
) 公式(1)
：
P：exp 1+exp
进行转换，使之成连续的值，即关于事件发生的概率
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