个人信用对消费信贷影响分析.doc

个人信用对消费信贷影响分析摘要：快速发展的消费信贷市场中蕴藏着由信息不对称而导致的信用风险，个人信用是一般信用的重要组成部分，个人信用对消费信贷会产生重要影响。本文通过构建个人信用对消费信贷影响的理论模型并通过实证检验分析这种影响，并根据分析结果提出规避个人信用风险对消费信贷影响的有效途径。 关键词：个人信用；消费信贷；分析 中图分类号：F832.479 文献标识码：A 文章编号：1003-9031(2008)02-0074-04 随着收入水平的提高、消费观念的转变、消费信贷品种的日益丰富和信息技术的支持，消费信贷在20世纪60年代后迅速发展。英国2004年底消费信贷总额已达2185亿英镑 ，日本2005年底已达34万亿日元 ，美国2005年底已达2.1万亿美元 。然而快速发展的消费信贷市场中却蕴藏着由信息不对称而导致的信用风险，个人信用风险是构成一般信用风险的重要组成部分，因此个人信用对消费信贷会产生重要影响。在此，本文首先构建个人信用对消费信贷影响的理论模型并通过实证检验分析这种影响，最后根据分析结果提出规避个人信用风险对消费信贷影响的有效途径。 一、个人信用对消费信贷影响的理论模型 假定消费者希望获得q元的贷款 ，他获得贷款必须支付的价格为X，X为随机变量。概率分布F(x|w)对于消费者来说是已知的，并且依赖于消费者的信贷数量(w)。假定消费者的信誉指数越高，在给定的价格或低于给定的价格下消费者获得的信贷就越大。形式上F(x|w)意味着消费者在其信誉为w时的积分方程。因此对于任意的?啄≥0，都有可行的价格x。 当信贷购物时，消费者可以选择多样的资金来源。如贷款公司和零售商，提供简单的实用的信贷，相应的伴随着高利率。其他资金提供者提供给风险偏好的消费者以低利率。 假定消费者有两种类型协会的选择：高成本和低成本的贷方。X1是从低成本贷方获得的，F1(x)为积分函数。X2是从高成本贷方获得的，F2(x)为积分函数。假定F1(x)≥F2(x)，对于所有的x都成立。 尽管低成本贷方提供低利率，一些借款者将通过这些贷方被拒绝信贷。对低成本贷方来说，消费者有p 2.建立个人信用评估机制 从国外来看，个人信用评价体系是建立在长期积累的统计数据基础之上。在我国，目前由于银行获得的消费者信息有限，缺乏相应的统计数据基础，难以对消费者信用进行全面、客观的评价。而目前一些中介机构所建立的个人信用评估数量模型与银行的实际业务脱节，也不能完全满足银行防范和控制贷款风险的需要。由于没有科学、合理的个人信用评估机制，在实际贷款过程中，银行主要依靠经验判断来决定贷与不贷、贷多贷少，贷款决策的科学性难以保证。 “个人信用等级”是一个自然人的价值和声誉的体现，是一个自然人的“身份证”。因此应严格按照“科学”、“独立”、“公开、公平、公正”原则进行评定，操作规程应做到规范、准确、真实、完整。个人信用评定是对个人信用风险进行评定，为银行决策提供可靠依据，但是对个人资信的评估很大程度上依据过去个人道德和行为的记录，有很大的不确定性。特别是在信用程度不高、法规不健全的情况下，在评估“资金实力”的同时必须要注重对借款人道德品质的考评。建议将每个人的资信评定分两个体系组成，即道德品质体系和资本实力体系进行评分，这样可以避免将道德品质和资本实力混为一谈，因为有时较强的资本实力可以掩盖其较差的道德品质的缺陷，这样可以对个人信用评定结果有清晰与理智的认识。 3.建立个人失信惩戒机制 个人信用制度的一项重要内容就是对个人违约行为的全社会制裁，使违约的成本很高，消费者一旦有了违约记录，在社会上将寸步难行，从而约束消费者诚实守信。我国目前缺乏对违约者的有效制裁和处罚，没有对失信行为的社会化约束机制，借款人如果拖欠银行贷款，只是受到银行的追究，而在其他工作和生活领域并不会付出任何代价，他们的日常生活几乎不受影响，失信惩罚措施就失去了它“惩前毖后”的功效。对于授信部门来说，由于失信惩罚机制的不健全，信用申请者无视失信的惩罚措施，也增加了其回收到期信用的难度，这也给授信部门造成了很多不必要的损失，在一定程度上增加了授信部门进行个人信贷业务的难度。在违约成本远远低于违约收益的情况下，消费者作为理性人，选择违约的概率自然会比较高。在消费信贷开展的过程中，出现了一些消费者恶意拖欠银行贷款的情况，给银行造成了一定的损失。 按照“成本一收益”原理，对违约借款人采取强有力的制裁，让有失信行为的人感受到失信的痛处，既可起到惩罚的作用，又有利于促进全社会的信用观念的提高，可以根据违约人信用的大小和失信行为的严重性分别采用不同程度的制裁措施。首先进行金融制裁，对违约的个人、银行不再继续贷款，不允许其使用信用