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主要参考书目： 第一章 时间序列分析简介 1.1 引言 最早的时间序列分析可以追溯到7000年前的古埃及。 古埃及人把尼罗河涨落的情况逐天记录下来，就构成所谓的时间序列。对这个时间序列长期的观察使他们发现尼罗河的涨落非常有规律。由于掌握了尼罗河泛滥的规律，使得古埃及的农业迅速发展，从而创建了埃及灿烂的史前文明。 按照时间的顺序把随机事件变化发展的过程记录下来就构成了一个时间序列。对时间序列进行观察、研究，找寻它变化发展的规律，预测它将来的走势就是时间序列分析。 1.2.1 时间序列的定义 随机序列:按时间顺序排列的一组随机变量 观察值序列:随机序列的 个有序观察值，称之为序列长度为 的观察值序列 随机序列和观察值序列的关系 观察值序列是随机序列的一个实现 我们研究的目的是想揭示随机时序的性质 实现的手段都是通过观察值序列的性质进行推断 1.2.2时间序列的含义 1.从经济统计的角度讲：时间序列是某一个指标在不同的时间上的不同数值按时间先后顺序排成的序列。 从这个定义可看出时间序列由两个要素构成：一个是指标数值，一个是时间。 在实际中，我们遇到许多数据如GDP，失业人数统计，股票价格指数等都呈时间序列的形式。 1.2.2时间序列的含义 2.从概率统计意义上讲：时间序列是一组随机变量X(t)（或一个随机过程）在一系列时刻t1,t2,t3 , ……. , tN(t1t2……tN)的一次样本实现xt1,xt2,……xtN. 从这个定义可看出，时间序列与通常统计分析不同，通常统计分析中总是对一个随机变量独立地观察多次，得到这个随机变量的多个实现，然后再去分析和研究。 1.2.2时间序列的含义 3.从系统意义上讲：时间序列是某一系统在不同时间（条件）下的响应。 这个定义强调了时间序列中顺序的重要性，并且，这个顺序并不一定必须是时间顺序，它可以是代表速度，温度或其它递增取值的物理量。 例如：将材料裂纹长度按所承受的压力周期排列，也是一个时间序列。见下页图 1.2.3时间序列的主要分类 1.按所研究现象的多少分：一元时间序列，多元时间序列。 一元时间序列：研究的是某一个指标的时间序列，如GDP序列，销售量序列等。 多元时间序列：研究的是多个指标的时间序列，如广告费用和销售量序列，货币供应量与股标价格指数序列等。 1.2.3时间序列的主要分类 2.按时间的连续性，可将时间序列分为离散性时间序列，连续性时间序列。 离散性时间序列：每一个序列所对应的时间参数为间断点。如人口总数序列，商品库存序列等。 连续时间序列：每一个序列所对应的时间参数为时间的连续函数。如GDP序列，产品产量序列等。 我们所研究的是离散性时间序列，对于连续性时间序列，可以采用等间隔采样使之化为离散序列。 1.2.3时间序列的主要分类 3.按序列的统计特性分：平稳序列，非平稳序列。 平稳序列：时间序列的统计特性不随时间而变化。 非平稳序列：时间序列的统计特性随时间而变化。 1.2.3时间序列的主要分类 如果序列是平稳的，它们在某一常数均值下达到平衡，并且偏离该均值波动的概率在任何时点上均是相同的，于是我们就可以用具有确定系数的方程将时间序列模型化。 如果序列是非平稳的，那么，用一个模型反映序列的过去和未来就会很困难。 在经济领域中，许多时间序列都不是平稳序列，如GDP序列。尽管对非平稳过程建模比较困难，但非平稳序列通常可以转化为平稳或近似平稳序列，并对平稳序列建模，这正是我们这门课程的主要内容。 1.2.3时间序列的主要分类 4.按时间序列分布规律分：高斯型时间序列，非高斯型时间序列。 高斯型时间序列：服从正态分布的时间序列。 非高斯型时间序列：不服从正态分布的时间序列。 我们研究的通常是服从正态分布的时间序列，即高斯型时间序列。 1.3 时间序列分析方法 描述性时序分析 通过直观的数据比较或绘图观测，寻找序列中蕴含的发展规律，这种分析方法就称为描述性时序分析 描述性时序分析方法具有操作简单、直观有效的特点，它通常是人们进行统计时序分析的第一步。 描述性时序分析案例 德国业余天文学家施瓦尔发现太阳黑子的活动具有11年左右的周期 “太阳黑子”是太阳光球层上出现的巨大漩涡状气流，其温度比光球层低1000℃左右，亮度比光球层稍暗一些，形成了相对暗淡的黑斑，所以人们就形象地称它为“太阳黑子”。 德国业余天文学家施瓦尔发现太阳黑子的活动具有11年左右的周期 天文学家对黑子活动从1755年开始标号统计，美国国家海洋大气局近日宣布，新一轮（第24轮）为期11年的太阳黑子活动周期已经到来。 南京紫金山天文台太阳黑子研究专家表示，太阳黑子活动从今年(2008年)开始增多，预计2011-2012年达到峰值。 黑子活动频繁，会释放出高电荷的带电粒子流，由太阳冲向地球，会干扰地球电