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    年月系统工程理论与实践第期文章编号中国股票市场弱有效性的统计套利检验吴振翔陈敏中国科学院数学与系统科学研究院北京摘要简要介绍了统计套利的概念并在等的基础上采用证伪的方式来验证市场的有效性只要有统计套利的存在就与有效市场假定相违背利用这种方法还对我国股市场的弱有效性加以检验发现我国股市场弱有效性不成立关键词统计套利市场有效证券市场中图分类号文献标志码引言提出的有效市场假说的经济含义是市场能够对信息作出迅速合理的反应使得市场价格能够充分反映所有可以获得的信息从而使资产的价格不可用当前的信息进行预测以

    　2007 年 2 月 系统工程理论与实践 第 2 期 　 ( ) 文章编号 2007 中国股票市场弱有效性的统计套利检验 吴振翔 ,陈　敏 ( 中国科学

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