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基于统计套利模型的商品指数期货双跨套利方案研究.pdfVIP

基于统计套利模型的商品指数期货双跨套利方案研究.pdf

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    经洚与全基于统计套利模型的商品指数期货双跨套利方案研究扈秀牛静李苦牛洁西安理工大学经济与管理学院西安中国人民银行西安分行西安摘要论研究基于商品指数期货与大宗商品类股票的双跨套利策略及其实施方案首先根据统计套利模型选取套利对象通过协整检验构建投资组合其次运用统计套利原理制定套利信号机制在此基础上设计出了基于商品指数期货与大宗商品类股票既跨市场又跨品种的双跨套利方案最后以商品指数期货和上证大宗商品股票为套利对象在允许卖空上证大宗商品股票情形下采用年月日到年月日的分钟高频收盘数据对该套利方案进行了检验

    经 洚 与 全駚 ^ 基于统计套利 模型 的商 品 指数期货双跨套利 方案研 究 扈 秀 1 牛 静 1 李 苦 1 牛 洁 2 ( 1 . 西 安 理工 大 学 经 济与 管 理 学 院, 西 安 7 1 0 0 5 4 ;

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