极值理念在高速铁路营运风险分析之应用研究.docVIP

　　极值理念在高速铁路营运风险分析之应用研究 1. 绪 论 1.1.风险管理在国内外的发展和研究概况 风险管理的理念起源于保险业。目前普遍应用于世界各国核工业、化工、航空航天、轨道交通等领域。风险管理从二十世纪三十年代开始萌芽。美国最早开始研究风险管理，由于受到1929－1933 年的世界性经济危机影响，美国有 40％左右的银行等企业破产，经济水平倒退了约 20 年。美国的很多企业都在内部设立了保险管理的相关部门以应对经营危机。这些保险管理的部门主要的职责是安排企业中的各种有关保险的项目。可见，当时美国对风险的管理主要是依赖于保险这种手段。在此之后，美国的企业开始采用科学的方法对风险进行管理，在此期间逐渐积累了一些关于风险管理的经验。二十世纪中叶，这种对于风险的管理逐渐发展成为一门学科，许多学者对此进行研究，并提出了风险管理一词。1970 年以后，风险管理在全世界引起了一股热潮。此后，由于法国的诸多企业也同样面临着风险复杂化和风险费用增加等类似问题，于是风险管理这一理念被引进法国。同时，对于风险管理的研究也在日本国内开始流行。在随后的 20 年内，美国、法国、日本、德国等国逐步建立起全国性质和地区性质的风险管理协会。1983 年，在纽约召开的风险和保险管理协会年会上，世界各国专家云集，共同讨论并且通过了101 条风险管理准则，这标志着风险管理作为学科的发展已进入了一个新的阶段。 1.2.研究意义和目的 风险管理的概念现已被广泛的应用于我国铁路建设、运营管理之中。现在应用较广泛的安全风险管理主要是定性的风险管理和安全评价，应用的方法有安全检查表等方法，得到的结果主要为风险事件的风险等级和事故定级。而定量的风险分析方法能够得到更加直观的风险分析结果，数据具有强效的说服力，使事故分级结果更加明确和细致，并且能对事故的预防起到科学引导的作用。目前在我国铁路，特别是高速铁路运营安全管理中，应用到的定量的风险分析方法主要有故障树和事件树两种，这两种方法主要是针对一个系统或者一个事故的发生概率来进行定量风险分析的。通过对系统（或事故）的子系统、部件（或原因）分析的逐层分析，结合已获得的部件故障概率（或事故发生原因事件概率），计算得到系统整体可靠性（或事故发生概率）。对于故障树分析（FTA）和事件树分析（ETA）方法，在第 3.3节中会做简要的介绍。故障树和事件树方法的结果主要是针对系统可靠性，需要的基础数据是故障概率。而铁路事故（尤其是高速铁路事故）的一个主要特征就是突发性高、基础数据少，并且一旦发生事故，可能造成极大的损失。而高速铁路系统是一个非常庞大复杂的系统，高速铁路运营安全受到的工务、机务、动车组、信号、客运等各个子系统的各项基础事务和各零部件的执行、运行情况的综合影响，再结合目前高速铁路运营事故、故障数据积累极少的基本情况，所以我国高速铁路运营安全风险管理亟需一种更加宏观的、并能针对高速铁路运营事故特点的风险分析、度量方法。本论文中引进并应用的 POT（Peaks-Over-Threshold）模型是极值理论中的一种数据拟合模型，主要针对于超过某一较大阈值的样本数据进行拟合，得到阈值以上的事故损失分布函数。POT 模型正好能够有效针对我国铁路（尤其是高速铁路）运营事故低频率高损失这一显著特点做出数值计算，并且 POT 模型所需的数据为更容易统计并记录的损失值，也良好的解决了我国高速铁路运营事故（故障）数据少的问题。 2. 风险分析及控制的基本原理 2.1. 基于风险的安全 风险主要由以下三个要素构成：风险因素、风险事故和风险损失。风险也可以被描述为在某一个特定时间段内，人们的期望目标与实际结果之间的距离。风险有两种定义：一种定义强调了风险表现为不确定性，而另一种定义则强调风险表现为损失的不确定性。在上述对风险的诸多定义中，无论是针对损失还是后果，均是针对事故来定义的，这里所说的事故包括已经发生的事故和可能会发生的事故。既然风险可以被称为对系统危险性的度量，那么只是以事故来衡量系统的风险，这样是很不充分的，除非我们能够辨识事故所有可能的形式。安全的概念分为两种，一是绝对安全，二是相对安全。在绝对安全的观点中，安全是指没有危险，不受威胁，不出事故，即消除所有能导致人员伤害，人员发生疾病、伤亡或者造成设备、财产的破坏、损失，以及危害环境的各种因素条件。然而，这种绝对安全在现实的生产系统中是不存在的，它只是安全的一种理想状态。由于绝对安全的观点过于强调安全的绝对性，导致其应用范围受到了很大的限制，因此产生了与其相对应的人们现在普遍接受的相对安全观。 2.2. 风险管理的基本原理 2.2.1. 风险管理定义 风险管理这一概念，是指一个管理过程，在此过程中，我们要在一个被确定有风险的环境里把风险减至最低。这其中包括了对风险的量度、评估和应变的