经验模态分解下的日内趋势交易策略.PDFVIP

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2017-07-27 发布于上海
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经验模态分解下的日内趋势交易策略

金融工程|专题报告 2014 年3 月31 日证券研究报告 Tabl e_Title 图 EMDT 策略样本外表现经验模态分解下的日内趋势交易策略另类交易策略系列之十四 Table_Summary 报告摘要：  通过信噪比度量市场处于趋势状态还是震荡状态从2013 年股指期货日内波动的市场特征来看，在震荡市中进行趋势投表 EMDT 策略样本外表现资是不明智的。对于金融时间序列，我们可以将其分为噪声部分（波动部年化收益率 27.4% 分）和信号部分（趋势部分）。噪声部分代表了股价的随机游走，显示了市最大回撤率 -5.6% 场平衡的特性；信号部分代表人为的决定性行为，显示了市场的趋势性，胜率 49.7% 或者说非平衡特性。换句话说，当信噪比（信号与噪声的比值）较小时，盈亏比 1.63 价格的随机性较强，市场多呈现出震荡形态；而信噪比较大时，市场趋势较为显著。因而在信噪比较大的情况下，如果能够有效把握趋势，则有机 Table_Aut hor 分析师：安宁宁 S0260512020003 会从中获得投机性收益。 0755  经验模态分解与有效信号提取 ann@ 经验模态分解（Empirical Mode Decomposition ，简称EMD ）方法是由美国航空航天局（NASA ）黄锷院士提出的一种处理非平稳和非线性信号的分析方法。与一般的信号处理方法不同，EMD 是一种自适应的分析方法， Table_Report 即