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4.布朗运动和伊藤公式
Chapter 4;Stochastic Process;Coin-tossing Problem;Random Variable;Random Walk;Distribution of the Path;Form of Path;Properties of the Path;Central Limit Theorem;Application of Central Limit Them.;Definition of Winner Process(Brownian Motion);Continuous Models of Asset Price Movement;Lemma;Proof of the Lemma;Proof of the Lemma;Proof of the Lemma cont.;Geometric Brownian Motion;Geometric Brownian Motion cont.;Geometric Brownian Motion cont.-;Geometric Brownian Motion cont.--;Definition of Quadratic Variation ;Quadratic Variation for classical function;Theorem 4.1;Path of a Brownian motion;Remark;An Example;An Example cont.;Definition of It? Integral;Remark of It? Integral;Remark of It? Integral 2;Ito Differential Formula;It? Formula;Composite Function of a Stochastic Process ;Expansion;Example;Differential of Risky Asset;Differential of Risky Asset cont.;Stochastic Differential Equation;Theorem 4.2 (Ito Formula);Proof of Theorem 4.2;Proof of Theorem 4.2 cont.;Theorem 4.3;Proof of Theorem 4.3;Proof of Theorem 4.3 cont.;Theorem 4.4;Proof of Theorem 4.4;Proof of Theorem 4.4 cont.;Remark;Multidimensional It? formula;Multidimensional Equations;Theorem 4.5;Summary 1;Summary 2
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