原创力文档- 1、本文档共57页，可阅读全部内容。
- 2、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
- 5、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
- 6、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 7、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 8、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次， 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
5 模型设定和变量选择
第五章 模型设定与变量选择;主要内容;1.模型的评价;1.模型的评价;1.模型的评价;1.模型的评价;1.模型的评价;1.模型的评价;2.变量变换——取对数;2.变量变换——取对数;2.变量变换——取对数;2.变量变换——取对数;3.过原点回归;4.函数的设定;4.函数的设定;4.函数的设定;4.函数的设定;4.函数的设定;4.函数的设定;5.经济解释;5.经济解释;双对数模型应用非常广泛，其优点是：
参数具有弹性含义（可用来估计常弹性）
经过对数变换的变量，一般更加符合假设条件
可以缩小取值范围，减少异常值的影响;5.经济解释;5.经济解释;5.经济解释;5.经济解释;5.经济解释;5.经济解释：多元模型的解释;5.经济解释：多元模型的解释;5.经济解释：多元模型的解释;5.经济解释：多元模型的解释;6.联合假设检验;6.联合假设检验;6.联合假设检验; Ｆ统计量的另一个等价式;6.联合假设检验;6.联合假设检验;首先分析中国国债发行额序列的特征。1980年国债发行额是43.01亿元，占GDP当年总量的1%，2001年国债发行额是4604亿元，占GDP当年总量的4.8%。以当年价格计算，21年间（1980-2001）增长了106倍。平均年增长率是24.9%。
中国当前正处在社会主义市场经济体制逐步完善，宏观经济运行平稳阶段。国债发行总量应该与经济总规模，财政赤字的多少，每年的还本付息能力有关系。; ;用1980?2001年数据得输出结果如下；
DEBTt = 4.31 +0.35 GDPt +1.00 DEFt +0.88 REPAYt
(0.2) (2.2) (31.5) (17.8)
R2 = 0.999, DW=2.12, T =22, SSEu= 48460.78, (1980-2001)
是否可以从模型中删掉DEFt和REPAYt呢？可以用F统计量完成上述检验。原假设H0是?2 = ?3 = 0（约束DEFt和REPAYt的系数为零）。给出约束模型估计结果如下，
DEBTt = -388.40 +4.49 GDPt
(-3.1) (17.2)
R2 = 0.94, DW=0.25, T =22, SSEr= 2942679, (1980-2001)
已知约束条件个数m = 2，T- k-1 = 18。SSEu= 48460.78，SSEr= 2942679。
因为F=537.5 F( 2, 18) =3.55，所以拒绝原假设。不能从模型中删除解释变量DEFt和REPAYt。;EViews可以有三种途径完成上述F检验。
（1）在输出结果窗口中点击View，选Coefficient Tests, Wald Coefficient Restrictions功能（Wald参数约束检验），在随后弹出的对话框中填入c(3) = c(4) = 0。可得如下结果。其中F = 537.5。; ;多元回归中对方程总体线性性的F检验：
H0： ?j=0 j=1,2,…,k;对回归模型增加或减少解释变量;7.多元模型的实现与变量选择问题;对回归模型增加或减少解释变量;7.自变量的选择;7.自变量的选择;7.自变量的选择;7.自变量的选择;7.自变量的选择;7.自变量的选择;7.自变量的选择;7.自变量的选择;;总结;小结
文档评论（0）