50ETF再度下挫调整压力加大.PDFVIP

光大期货有限公司 上证50ETF 期权日报 50ETF 再度下挫 调整压力加大 2017/07/04 ，星期二 沪深主要股指走低。50ETF 再度下挫 ，调整压力加大 ，关注 5 周均线附近的支撑力 度 ，7 月期权牛市策略遵照交易计划持有。 上证 50ETF 收市价 2.520 ，下跌 0.023 ，跌幅为 0.90% ，成交金额 6.12 亿。 摘要 1、50ETF 走势分析 震荡回调 2、期权成交持仓情况 成交量和持仓量均增加 3、期权走势分析及策略 7 月期权牛市策略遵照交易计划持有 一、 50ETF 走势分析 从下面的 60 分钟图来看 ，50ETF 继续回调 ，重视下方均线的可能支撑力度。 图表 1 ：上证 50ETF60 分钟 K 线图 资料来源：wind 资讯 1 光大期货有限公司 上证50ETF 期权日报 从下面的日K 线图来看 ，近期50ETF 冲高受阻于 2.570 一线，今日出现震荡回调。 图表2 ：上证 50ETF 日K 线图 资料来源：wind 资讯 从以下的周 K 线图看，均线系统仍呈现多头排列 ，关注下方 5 周均线的支撑力度。 图表3 ：上证 50ETF 周 K 线图 资料来源：wind 资讯 2 光大期货有限公司 上证50ETF 期权日报 今日沪深股市主要股指下跌。 截至收盘，上证综指跌 0.4 1%报 3182.80 点；深证成指跌 0.57%报 10474.83。两市成交 金额 3840 亿。创业板指数跌 0.35%报 1829.51 点。 盘面上，各板块涨跌互现。其中，国防军工、电子、综合、通信、电气设备板块涨幅居 前。食品饮料、食品饮料、房地产、钢铁、非银金融、家用电器、有色金属、医药生物 等板块跌幅居前 股指期货方面，沪深 300 股指期货主力合约 IF1707 下跌 1.14% ；上证 50 股指期货主力 合约 IH1707 下跌 1.15% ；中证500 股指期货主力合约 IC1707 下跌 0.36%。 二、期权成交持仓情况 50ETF 期权成交量和持仓量均增加。 上证 50ETF 期权成交量方面，单日成交 604616 张 ，较上一交易日增加 8.66%。其中， 认购期权成交 333434 张，认沽期权成交 271182 张。期权成交量认沽认购比（PC Ratio ） 今日为 0.81 ，上一交易日为 0.85。 持仓方面 ，上证 50ETF 期权持仓总量为 1497991 张 ，较上一交易日增加 1.76%。 成交量/持仓量比值为40.36%。 3 光大期货有限公司 上证50ETF 期权日报 图表4 ：50ETF 期权总成交量和总持仓量 （2017 年 7 月 4 日） 成交量 持仓量 认购期权 认沽期权 合约月份 总成交量 总持仓量 变化 变化 成交量 成交量 7 月 461891 30222 832300 2280 252828 209063 8 月 60