长程相关对样本方差的影响科研菜鸟.PDFVIP

下载本文档

5
0
约4.87千字
约 2页
2017-07-31 发布于天津
举报
版权申诉

长程相关对样本方差的影响科研菜鸟.PDF

1、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。。
2、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击这里二次下载。
3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
4、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
5、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
6、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
7、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次，网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档

长程相关对样本方差的影响科研菜鸟

长程相关对样本方差的影响科研菜鸟 /u/sanshiphy X ,X ,X i E (X )  下述讨论中均假设时间序列 1 2 n 平稳且具有同一分布。对任意，记 i ， 2 2 D (X ) E (X )  . i i 样本方差定义为： n n 2 1 2 1  2 2  s X X X nX ( i  )  i   n 1 i 1 n 1i 1  当样本是独立的时候，该样本方差是无偏估计量，但当样本是长程相关时，该样本方差却是有偏的。证明： n 2 1  2 2  1  2 2 2  E s E X nE X n   nD X nE X ( ) n 1 ( i )  ( )  n 1    ( )  ( ) i 1  n  2   D X   ( ) n 1 2 1 2 2 当样本独立时，自然有：D (X )  n ，故而E (s )  ，样本方差是无偏的。当样本非独立时(Beran, 1994)， 2 2  1 n n  2 D X E X E X E X X E X ( ) ( )  ( )     ( ) 2 i j