变盘在即,保持警惕.PDFVIP

研究报告 上证50ETF 期权周度报20160311 变盘在即，保持警惕 瑞奇期货宏观量化组 研究员：刘期彧 邮箱：343251461@ 要点： ●行情回顾： 本周，华夏上证50ETF 缩量回调，收盘报2.066，下跌0.056 点，跌幅- 2.64%，共成交19.49 亿份，成交量较上周小幅缩小。 50ETF 期权总计成交了115.80 万张合约，成交量较上周有所减少，本周认 购期权成交607314 张，认沽期权550679 张。截至3 月11 日，未平仓认购合约 364115 张，未平仓认沽合约272046 张，认购期权及认沽期权持仓较上周均有 加仓。成交量方面，认购期权合约成交量比认沽期权合约成交量大。持仓量方 面，认购期权高于认沽期权。相较于上周，多空双方力量继续增强，现货后市 变盘在即。 ●波动率分析： 本周