金监控中心联合发布上海有色金属指数》来函有关 .docVIP

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2017-08-15 发布于天津
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附件上海期货交易所有色金属期货价格指数编制方案年月目录一品种选择二权重设计与调整三合约选择与合约滚动合约选择合约滚动设置四计算方法标准化常数计算公式非滚动期间的指数计算公式滚动期间的指数计算公式附录一般异常情况处理附录免责声明品种选择选取铜铝锌铅锡镍六个期货品种作为成份商品在合规性要求和流动性要求下进行新品种进入和旧品种退出操作合规性要求是为了保证指数计算数据的可得性和可靠性流动性要求是为了保证合约的交易活跃性保证价格的可靠性和竞争性增强指数的可复制性根据现方案新品种上市后出现首个三月合约时即可

附件上海期货交易所有色金属期货价格指数编制方案 2015年8月目录一、品种选择 3 二、权重设计与调整 3 三、合约选择与合约滚动 5 1．合约选择 5 2．合约滚动设置 5 四、计算方法 6 1．标准化常数 6 2．计算公式 7 （1）非滚动期间（Non-Rolling Period）的指数计算公式 7 （2）滚动期间（Rolling Period）的指数计算公式 7 附录1 一般异常情况处理 9 附录2 免责声明 11 品种选择选取铜、铝、锌、铅、锡、镍六个期货品种作为成份商品，在合规性要求和流动性要求下进行新品种进入和旧品种退出操作。合规性要求是为了保证指