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第卷第期管理学报年月基于模型的投资组合有效前沿分析任仙玲叶明确张世英天津大学管理学院上海大学国际工商与管理学院摘要根据风险度量方法拓展了马克维茨均值方差资产组合模型研究均值准则下的资产组合问题用模型刻画风险资产收益率序列以多元函数描述风险资产间的相关结构信息构造灵活的模型利用该模型借助模拟分别研究相关结构是多元正态函数多元函数和多元函数的风险资产组合的均值有效前沿并进行比较实证研究表明在有效组合范围内正态函数明显高估了资产的组合风险当期望收益较小时函数对应的风险值最小但随着期望收益的增加多元函数
第 卷第 期 管 理 学 报
６ １１ Ｖｏｌ．６Ｎｏ．１１
年 月
２００９ １１ ＣｈｉｎｅｓｅＪｏｕｒｎａｌｏｆＭａｎａｇｅｍｅｎｔ Ｎｏｖ．２００９
基于 模型的投资
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