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金融巨量資料的探勘與應用 主講人：酆士昌 scfeng@ Topics 一、交易的演進與發展 二、從大數據到金融大數據 三、利用大數據建構自己的交易系統 四、從輔助決策與分析到自動交易 五、更進一步發展－高頻交易系統 一、交易的演進與發展 1. 交易的演進 2.國外的案例 3.台灣證券交易所 4.演算法交易 5. 三種交易創新的新服務 一、交易的演進與發展 1. 交易的演進  實物交易 計算類交易 模型類交易  人工掛單、電話下單、網路下單、程式下單  由金融專業領域至財務、金融、數學、資訊結合的領域 一、交易的演進與發展 2. 國外的案例 新加坡交易所 -Reach 系統 資料來源：https://www. .sg 亞洲第 2大交易所新加坡交易所於2009年啟動全球最快新交易系統Reach ，和其他競爭對手一較高下。新交所聲稱斥資2.5億美元（約 19億港元） 建造 Reach ，交易速度將由3至5毫秒提升至 90微秒，較港交所的 9毫秒快 100倍。 一、交易的演進與發展 2. 國外的案例 香港交易所 -領航者計畫 香港交易所 斥資 3 0億建造 HFT核心技術 ，電信服務提供商Pacnet的首席執行官 比爾 ‧巴 尼 (Bill Barney)表示：“今天的金融市場需要快得像閃電般的連接，因為千分之一秒都可 能會決定數百億美元的盈虧，尤其是高頻交易 。 ＂Pacnet是港交所設備托管服務的創始 成員之一。 29/03/2012 09:48 《與時並進》港交所擲30億革新核心技術 ，強調非為高頻交易 港交所 (00388)為革新核心交易平台，推出「領航星技術計劃(Orion) ，３年內分階段推出 提升連接港交所平台速度的網絡 SDNet/2 、數據中心的設備託管服務、衍生產品及證券交 易結算的技術，降低交易時延，合共投資約 30億元。服務入場費每月 2.5萬元。 資料來源:.hk/Tun iS/.hk/chi/index_c.htm 一、交易的演進與發展 2. 國外的案例 那斯達克交易所 NASDAQ以使用新一代具備分散儲存、平行擷取的資料庫技術方案 (Greenplum) ，作為大量資料倉儲與資料分析採礦(Data Mining)之工具。 此 技術結合雲端架構上的虛擬化環境，並可支援SQL與MapReduce的資料平 行處理，有效提供業界大量資料倉儲存取及賣分析解決方案。 一、交易的演進與發展 3. 台灣證券交易所 2015年六月股市由漲跌幅7%調整為10% 2015年六月以後準備股票逐筆撮合 一、交易的演進與發展 4. 演算法交易 1. 2006經濟學人雜誌統計、歐美巿場33%以上股票交易使用演算法交易。 2. 2007紐約交易所電子交易日，交易總量的60%--70%使用演算法交易。 3. 2007美國部分股票交易的演算交易到達80% 。 4. 2008年全球十大投資銀行：高盛、滙豐、德意志引進FPGA晶片。 5. 2010美國90%對沖基金採取演算法交易。 一、交易的演進與發展 5. 三種交易創新的新服務 1.降低連線時間 交易所投入更大資本，更新目前的撮合引擎平台由秒升級為毫秒或微秒的 撮合速度，為的是更高速的交易流量及高性能的網路基礎設施，以因應高 頻交易系統及程式交易，同時提供 Co-Location 交易主機共置的服務，以 降低網路封包延遲的問題。 2. 交易情報化 証劵商利用 GPU高速平行運算力，分析即時金融走勢，透過數值分析、 技術分析、財務資料庫來產生交易訊號提供給一般投資戸服務，同時利用 Bigdata 來分析客戶的歷史交易明細庫、商品交易類型、交易手續、交易 總金額來提供交易情報，提供不同手續費折扣，及快速下單所需頻寛管理