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金融资产交互相关的噪音干扰 - core.pdf

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    预测年第期金融资产交互相关的噪音干扰孙坚强罗英华南理工大学经济与贸易学院广东广州厦门大学管理学院福建厦门摘要本文应用并扩展随机矩阵理论的检验方法实证检验资产组合协方差矩阵的噪音干扰实证发现经验估计的协方差矩阵存在较高程度的噪音干扰表现在经验协方差矩阵的特征值较好地吻合随机矩阵的理论分布的特征值落在随机矩阵的理论取值范围内并具有随机矩阵的普适性质在过滤噪音后资产组合的风险估计偏误得到显著降低最小方差组合在评价期的风险水平显著降低关键词随机矩阵投资组合协方差矩阵最小方差组合中图分类号文献标识码文章编

    预 测 Vol． 32 ，No． 3 FOＲECASTING 20 13 3 年第 期 金融资产交互相关的噪音干扰

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