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金融指数的动力学行为中的物理性质研究基于模型的分析复旦大学物理系级蔡铮宇导师复旦大学物理系黄吉平教授摘要即经济物理这个概念自从年代由第一次提出和来描述进一步研究模型的标度特性通过与高斯随机数据对比证明这些模拟价格存在着时间尺度上的标度特性关键字经济物理学领域介绍近年来经济物理学作为一门新兴交叉学科快速发展起来许多物理学家都在华尔街参与了金融分析工作大量实用的研究成果促使这个领域发展迅速物理学家的研究主要包括价格变化的经典统计分析价格变化动力学的随机过程模型基于经纪人的市场模型以及这些研究的实际应
金融指数的动力学行为中的物理性质研究
——基于Minority Game 模型的分析
复旦大学物理系 2004级 蔡铮宇
导师:复旦大学物理系 黄吉平 教授
摘 要:Econophysics,即经济物理,这个概念自从90年代由H.E.Stanley第一次提出和来描述。进一步研究模型的标度特性,通过与高斯随机数据对比,证明这些模拟价格存在着时间尺度上的标度特性。
关键字:Minority Game,agent-based model,power-law, scaling behavior
经济物理学领域介绍
近10年来,经济物理学作为一门新兴交叉学科快速发展起来。许多物理学家都
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