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利率衍生产品市场每日简评2017年07月07日
利率衍生产品市场每日简评
2017 年07 月07 日
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市场概况
消息面
资金：今日资金面宽松。
公开市场：今日不开展公开市场操作；今日逆回购到期200亿元。
今日市场概述
今日IRS市场整体呈上行趋势，repo 5y成交在3.765%、3.77%、3.775%、3.78%
的位置，repo 1y在3.44%、3.45%、3.445%、3.4475%的点位有成交，repo 2y成
交在2.525%的位置，曲线变陡，repo 1y*5y在32.5、32.75、33的点位有成交，
repo 2y*5y成交在25、25.5的位置；随后市场略有下行，repo 5y在3.775%、3.77%、
3.765%的点位有成交，repo 1y成交在3.435%、3.43%的位置，repo 1y*5y在34
的点位有成交，shibor 5y成交在4.43%的位置，shibor 1y在4.335%、4.33%的点
位有成交，shibor 1y*5y成交在9.5的位置，shibor*repo basis 1y在90.5、91
的点位有成交，shibor*repo basis 5y成交在66的位置。
下午市场继续上行，repo 5y在3.775%、3.79%、3.7925%、3.795%的点位有
成交，repo 1y成交在3.4425%、3.445%的位置，曲线继续变陡，repo 1y*5y在35
的点位有成交；shibor 2y成交在4.35%的位置，shibor*repo basis 1y在91的点
位有成交；接近尾盘，repo 5y成交在3.7925%的位置。
定盘利率
本日r007 fixing在2.80，下跌20.00bps；dr007 fixing在2.68，下跌3.00bps；
3m shibor fixing在4.3607，下跌2.69bp；ois fixing在2.5330，下跌1.43bp。
1
市场价格
IRS IRS IRS
Qtrly/7d Repo Anually/1Y DEPO Qtrly/3m SHIBOR
ACT/365(F) A/365 (F) A/360(F) A/365 (F) A/360(F)
Tenor Mid-rate Change Tenor Mid-rate Change Tenor Mid-rate Change
1 M 3.100 -10.0
2 M 3.300 0.0
3 M 3.360 0.0
6 M 3.390 0.0 6 M 4.390 +1.0
9 M 3.420 +1.0 9 M 4.370 +1.0
1 Y 3.445 +1.0 1 Y 4.360 0.0
2 Y 3.520 +1.0 2 Y 1.650 0.0 2 Y 4.375 +1.0
3 Y 3.620 +3.0 3 Y 1.630 0.0 3 Y 4.390 +1.5
4 Y 3.715 +3.0 4 Y 1.590 0.0 4 Y 4.420 +2.5
5 Y 3.790 +2.5
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