计量经济学 (2).docVIP

第5章 异方差 2.已知我国29个省、直辖市、自治区1994年城镇居民人均生活消费支出Y，可支配收入X的截面数据见下表。 （1）用等级相关系数和戈德菲尔特—夸特方法检验支出模型的扰动项是否存在异方差性。支出模型是 Yi=β0+β1Xi+ui (2)无论{ui}是否存在异方差性，用Eviews练习加权最小二乘法估计模型，并用模型进行预测 Estimation Command: ========================= LS Y X C Estimation Equation: ========================= Y = C(1)*X + C(2) Substituted Coefficients: ========================= Y = 0.795570022046*X + 58.3179065412 3、简述夸特检验步骤。 答：步骤如下：（1）将观测值按递增的误差方差排列，由于假定的是递增型的异方差，所以可以解释变量Xt的值按升序排列。 （2）任意选择C个中间观测值略去。经验表明，略去数目C的大小，大约相当于样本观测值个数的1/4。剩下的T-C个样本观测值平均分成两组，每组样本观测值的个数为（T-C）/2。 （3）计算两个回归，一个使用前（T-C）/2个观测值，另一个使用后(T-C)/2个观测值。并分别计