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异方差性及其检验
I概念
对于多元线性回归模型
Y X X X i 1,2, , n
i 0 1 1i 2 2i k ki i
同方差性假设为
2
Var() , i 1,2,..., n
i
如果出现
2
Var() , i 1,2,..., n
i i
即对于不同的样本点，随机干扰项的方差不再是常数，而是互不相同，
不具有等同的分散程度，则认为出现了异方差（Heteroskedasticity ）
II 类型
u
同方差性假定是指，回归模型中不可观察的随机误差项 以解释变量
i
u
X 为条件的方差是一个常数，因此每个 的条件方差不随X 的变化而
i
变化，即有
2
常数f (X )
i i
2
u i
在异方差的情况下，总体中的随机误差项 的方差 不再是常数，
i
通常它随解释变量值的变化而变化，即
2
f (X )
i i
异方差一般可归结为三种类型：
（1 ）单调递增型 2 随X 的增大而增大
i
（2
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