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第一节 必要收益率的分析和度量
第二节 风险的分析及计算;一、必要收益率的决定因素;
实际无风险利率;通货膨胀率及其决定因素：;思考题：
1.了解目前的利率水平，并从主客观两方面探讨目前利率趋势。
2.我国目前的通货膨胀率水平及决定因素。;1．必要收益率中实际无风险利率的决定因素有（ ）。
A．通货膨胀率 B．个人消费的时间偏好
C．经济社会中可获得的投机机会 D．风险溢价;二、预期收益率的计算——预期法;练习：某企业的经营受宏观经济和利率影响较大，对宏观经济的预期为：好的可能性55%，一般的可能性40%，差的可能性5%；利率升的可能性65%，平的可能性30%，降的可能性5%。计算各种可能的概率。 ;如果收益率的概率分布为离散型，则收益率的期望值等于各可能出现的收益率值与发生概率的乘机之和，即：; P Φ（r???
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0.1 0.16 0.2 ?;第二节 风险的分析和度量;一、风险及其度量指标;二、资产的方差和标准差的计算;2、标准差的作用;作业1;三、投资者的风险态度和无差异曲线;无差异曲线;几种不同偏好状态下的无差异曲线：;根据图示，比较A、B：;四、相对风险的测量和意义;分析上图AD的相对风险
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