原创力文档- 1、本文档共3页，可阅读全部内容。
- 2、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
查看更多
沪铜期现套利分析.PDF
沪铜期现套利分析
研发中心 孙结群
2013 年9 月
一、沪铜期现套利可行性分析
图1、沪铜期货与现货价格
上海金属网:平均价:铜:1# 期货结算价(连三):阴极铜
76000 76000
72000 72000
68000 68000
64000 64000
60000 60000
56000 56000
52000 52000
48000 48000
10-03-31 10-06-30 10-09-30 10-12-3110-12-31 11-03-31 11-06-30 11-09-30 11-12-31 12-03-31 12-06-30 12-09-30 12-12-31 13-03-31
数据来源:Wind资讯
图2、沪铜期货与现货价差
沪铜期现价差
3000
2000
1000
0
1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
文档评论（0）