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第期总第期商业经济与管理年月基于异质信念的公司特质风险定价模型邓雪春郑振龙中国人民银行厦门分行福建厦门厦门大学经济学院福建厦门摘要文章讨论了加入异质信念后公司特质风险对预期收益率的影响通过放宽经典模型的假设条件加入异质信念和卖空限制重新推导了特质波动率与预期收益率之间的关系结果表明在投资者无法多样化投资的前提下即使考虑了异质信念公司特质波动率仍然进入资产定价方程特质波动率与预期收益率之间存在正向关系关键词特质波动率预期收益率异质信念中图分类号文献标识码文章编号一引言理论告诉我们只要投资者持有充分
2 244 No． 2 Vol． 244
第 期 总第 期 商 业 经 济 与 管 理
20 12 2 Feb． 20 12
年 月 JOURNAL OF BUSINESS ECONOMICS
基于异质信念的公司特质风险定价模型
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