实验二虚拟变量在金融数据处理中作用.docVIP

实验二 虚拟变量在金融数据处理中的作用 一、实验目的： 了解虚拟变量、方差分析模型、协方差分析模型、虚拟变量陷阱、季节调整、分段线性回归、级差截距、级差斜率系数、周内效应等基本概念及虚拟变量的引入原则、虚拟变量模型中参数的意思。 掌握虚拟变量模型在回归分析中的应用，及如何在Eviews中实现相应的操作。 二、基本概念： 由于其不能直接度量，为研究方便，可构造一个变量，令其取值为1或为0，取值为0时表示某一性质出现（不出现），取值为1时表示某性质不出现（出现），该变量即为虚拟变量（dummy variables）,也称指标变量（indicator variables）、二值变量（binary variables）、定性变量（qualitative variables）和二分变量（dichotomous variables）,通常我们记为D。一般的，在虚拟变量的设置中，基础类型、否定类型取值为“0”，称为基底（base）类、基准（benchmark）类或参考（reference）类；而比较类型、肯定类型取值“1”。 许多按月度或季度数据表示的金融时间序列，常呈现出季节变化的规律性，如公司销售额、通货膨胀率、节假日储蓄额等。在研究中，有时需要消除季节性因素的影响，即需要进行季节调整（seasonal adjustment），利用虚拟变量进行季节调整是较为简单的一种。另外，在金融理论中，